Matemáticas

Grado y Doble Grado. Curso 2020/2021.

PROCESOS ESTOCÁSTICOS Y SIMULACIÓN - 800611

Curso Académico 2020-21

Datos Generales

SINOPSIS

COMPETENCIAS

Generales
Conocer los conceptos fundamentales relativos a los procesos estocásticos. (CG1, CG3)
Entender y plantear los procesos de nacimiento y muerte. (CG3, CE1)
Conocer las propiedades básicas de las cadenas de Markov. (CG1, CG2 CG3)
Conocer los métodos de generación de variables aleatorias y los fundamentos de la simulación
Montecarlo. (CG1, CG3)
Específicas
Aplicar la simulación a la modelización estocástica. (CE2)

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas
2 horas semanales.
Clases prácticas
2 horas semanales.
TOTAL
4 horas semanales.

Presenciales

2,4

No presenciales

3,4

Semestre

8

Breve descriptor:

Introduccion a los Procesos Estocasticos. Tecnicas de Simulacion. Aplicaciones.

Requisitos

Conocimientos básicos de Probabilidad.

Objetivos

Conocer los primeros fundamentos de los Procesos Estocasticos.
Estudio de las cadenas de Markov.
Fundamentos de la Simulacion y su aplicacion a los modelos estocasticos.

Contenido

1) Sucesiones de variables aleatorias. Convergencias.
2) Introducción a los procesos estocásticos. Cadenas de Markov en tiempo discreto.
3) Generacion de numeros aleatorios y de variables aleatorias.
4) Técnicas de reducción de la varianza y análisis de datos simulados.
5) Aplicaciones de la Simulación.

Evaluación

Examen teórico-práctico*: 80%
Realización de exámenes parciales y/o prácticas: 20%
Nota*: El 20% de la calificación obtenida por ejercicios y prácticas durante el curso se mantendrá para la convocatoria extraordinaria.

Bibliografía

1) J.L.S. Allen (2003) An Introduction to Stochastic Processes with Applications to Biology. Prentice Hall.
2) E. Cinlar (1975). Introduction to Stochastic Processes. Prentice-Hall.
3) V.G. Kulkarni (1995) Modeling and Analysis of Stochastic Systems. Chapman and Hall.
4) P. Maín, H. Navarro y A. Morales (219). Simulación con ejercicios en R. Ediciones Complutense.
5) S.M. Ross (2012) Simulation. Academic Press.

Estructura

MódulosMaterias
CONTENIDOS AVANZADOS EN MATEMÁTICAS PURA Y APLICADA IIPROCESOS ESTOCÁSTICOS Y SIMULACIÓN

Grupos

Clases teóricas
GrupoPeriodosHorariosAulaProfesor
Grupo único15/02/2021 - 28/05/2021LUNES 12:00 - 13:00B13MARIA TERESA RODRIGUEZ BERNAL
MARTES 11:00 - 12:00B13MARIA TERESA RODRIGUEZ BERNAL


Clases prácticas
GrupoPeriodosHorariosAulaProfesor
Grupo único15/02/2021 - 28/05/2021MARTES 10:00 - 11:00B13MARIA TERESA RODRIGUEZ BERNAL
MIÉRCOLES 11:00 - 12:00B07MARIA TERESA RODRIGUEZ BERNAL