Dr. Antonio Heras Martínez
Asignaturas que imparte en el Máster
Historial
El profesor Antonio Heras es licenciado en CC Matemáticas por la Universidad Complutense, licenciado en Economía por la UNED y doctor en CC Económicas y Empresariales por la Complutense. Actualmente es catedrático del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad I (Economía Financiera y Actuarial) de la UCM. Ha dirigido el Máster en CC Actuariales y Financieras desde junio del 2013 hasta septiembre del 2015. Su docencia e investigación están centradas en la Matemática aplicada a la Economía, en general, y particularmente en la Matemática Actuarial. El profesor Heras ha impartido la docencia de varias asignaturas relacionadas con las matemáticas de los seguros de vida y no vida, y ha investigado en reaseguro, cálculo de primas, sistemas bonus-malus y medición de riesgos actuariales. También está interesado en cuestiones de Programación Matemática y Programación Multiobjetivo. Ha publicado artículos en prestigiosas revistas actuariales nacionales e internacionales, como ASTIN Bulletin, Insurance: Mathematics and Economics, Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, Anales del Instituto de Actuarios Españoles…, y también en revistas de Investigación Operativa como European Journal of Operational Research o Computers and Mathematics with Applications. Es autor o coautor de más de diez libros relacionados con estas temáticas, ha participado en numerosos proyectos de investigación financiados por entidades públicas y privadas, en varios de ellos como investigador principal, ha formado parte del Comité Científico de numerosos congresos y ha dirigido siete tesis doctorales. Asimismo colabora habitualmente como referee con revistas nacionales e internacionales (Mathematical Reviews, ASTIN Bulletin, Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, Anales del Instituto de Actuarios Españoles, etc).
Publicaciones destacadas
- Heras, A.J.; Gil, J.A. & Vilar, J.L. (2002) Asymptotic Fairness of Bonus-Malus Systems and Optimal Scales of Premiums, The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory 27 (1), 61-82.
- Heras, A.J.; Gil, J.A.; García, P. & Vilar, J.L. (2004) An Application of Goal Programming to Bonus-Malus System Design, ASTIN Bulletin 34 (2), 435-456.
- Sanchís, A.; Segovia, M.J.; Gil, J.A.; Heras, A.J. & Vilar, J.L. (2007) Rough Sets and the Role of the Monetary Policy in Financial Stability (Macroeconomic Problem) and the Prediction of Insolvency in Insurance Sector (Microeconomic Problem), European Journal of Operational Research 181, 1554-1573.
- Balbás, A.; Balbás, B. & Heras, A.J. (2009) Optimal Reinsurance with General Risk Functions, Insurance: Mathematics and Economics 44 (3), 374-384.
- Balbás, A.; Balbás, B. & Heras, A.J. (2011) Stable Solutions for Optimal Reinsurance Problems Involving Risk Measures, European Journal of Operational Research 214, 796-804.
- Heras, A.J.; Balbás, B. & Vilar, J.L. (2012) Conditional Tail Expectation and Premium Calculation, ASTIN Bulletin 42 (1), 325-342.