Institutos Universitarios

Workshop: Machine Learning for Measurement and Management of Financial Risks


PROGRAMA

 

 Lunes 28

10:30 - 12:00 

 

LU01: Metodologías no paramétricas: Kernel y Bootstrapping (DATA-100MB file ↓) (PowerPoint 1 ↓) (PowerPoint 2 ↓)

 

 

12:00-12:30

 

Coffee break

 

12:30: 14:00

LU02: Aprendizaje no supervisado (Power Point ↓)

(Clusters jerárquicos y no jerárquicos, clusters de k-medias, mixturas de distribuciones, modelos Markow-Switching, redes neuronales de Self-Organizing Maps (SOM)

14:00-15:30

 

Lunch

 

 

15:30-17:30

 

LU03: Redes neuronales artificiales (Power Point ↓)

18:00-19:00

 

LU04: Redes neuronales artificiales II (PowerPoint ↓)

 

Martes 29

10:30 -12:00 -

 

MA01: Árboles de decisión y clasificación (PowerPoint ↓)

 

12:00-12:30

 

Coffee break

 

12:30: 14:00

 

MA02: Algoritmos genéticos Nearest Neigbors (PowePoint ↓)

 

14:00-15:30

 

Lunch

 

15:30-17:30

 

MA03: Boosting y Ensemble Learning Methods (PowerPoint ↓)

 

17:30-18:00

 

Coffee break

 

 

18:00 - 19:00

 

MA04: Nearest Neigbors . Riesgo sistémico (PowerPoint 1 ↓) (PowerPoint 2 ↓)

 

 

 


Primer Workshop en

Machine Learning en la Medición y Gestión de Riesgos Financieros

Organizado por el ICAE

Con la colaboración del

Departamento de Análisis Económico y Economía Cuantitativa

Fecha:

Lun 28– Mar 29 Oct 2019

Venue:

Librería Jose Alberto Blanco Losada (Room N101-Building 1) y Sala de Informática 102
Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Universidad Complutense de Madrid.


 Impartido por:
 
Fernando Fernández Rodríguez 
(Universidad de las Palmas de Gran Canaria)
Julián Andrada Félix 
(Universidad de las Palmas de Gran Canaria)