SOTOCA LÓPEZ, SONIA

Experiencia profesional

  • 1987-actualidad: Profesora de Universidad
  • 2007-2011. Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM
  • 2006-2007. Directora del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)

Formación

  • Licenciada en Ciencias Económicas, Universidad Complutense de Madrid, 1987.
  • Doctora en Ciencias Económicas, Universidad Complutense de Madrid, 1992.

Publicaciones recientes

  • (2013) "Single versus multiple-source error models for signal extraction". Coautores: Jose Casals y Sonia Sotoca. Journal of Statistical Computation and Simulation, URL: http://dx.doi.org/10.1080/00949655.2013.867960
  • (2014) "Minimally Conditioned Likelihood for a Nonstationary State Space Model". Coautores: José Casals y Miguel Jerez. Mathematics and Computers in Simulation, 100C, 24-40. URL:http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2013.10.006
  • Casals, J., Jerez, M. y Sotoca, S. (2010) "Decomposition of a State-Space Model with Inputs". Journal of Statistical Computation and Simulation, 80, 9, 979-992. URL:http://dx.doi.org/10.1080/00949650902850573
  • Casals, J. Jerez, M. y S. Sotoca (2009) "Modeling and Forecasting Time Series Sampled at Different Frequencies". Journal of Forecasting, 28, 4, 316-342. URL: http://dx.doi.org/10.1002/for.1112
  • Jerez, M. Casals, J. y S. Sotoca, S. (2009) "Likelihood stabilization for ill-conditioned vector GARCH models". Computational Statistics, 24, 1, 15-35. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s00180-007-0104-6 Una versión previa de este trabajo, titulada "The Likelihood of Multivariate GARCH Models is Ill-Conditioned" se publicó en Documentos de trabajo del ICAE, nº 9904.
  • Tena, J.D. Jerez, M. Sotoca, S. y N. Carvallo (2006) "A Proposal to obtain a Long Quarterly Chilean GDP Series". Cuadernos de Economía - Latin American Journal of Economics, Vol. 43, 285-299.
  • Casals, J., Sotoca, S. y Jerez, M. (2005) "Growth, cycles, and convergence in US regional time series: A personal point of view". International Journal of Forecasting, 21, 4, 687-689. URL:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2005.04.009
  • Llopis, E. y S. Sotoca (2004) "Antes, bastante antes: la primera fase de la integración del mercado español de trigo, 1725-1808". Revista de Historia Agraria, 36, 225-262.
  • Casals, J., Jerez, M. y Sotoca, S. (2002). "An Exact Multivariate Model-Based Structural Decomposition", Journal of the American Statistical Association 97, 458, 553-564.
  • Casals, J. y Sotoca, S. (2001). "The exact likelihood for a state space model with stochastic inputs", Computers and Mathematics with Applications , 42, 199-209.
  • Casals, J., Jerez, M. y Sotoca, S. (2000) "Exact smoothing for stationary and nonstationary state space models". International Journal of Forecasting, 16, 1, 59-69.
  • Casals, J., Sotoca, S. y Jerez, M. (1999). "A fast and stable method to compute the likelihood of time invariant state-space models". Economics Letters, 65, 329-337.
  • Casals, J., Sotoca, S. y Jerez, M. (1998). "Un algoritmo rápido para evaluar la función de verosimilitud exacta de modelos VARMAX periódicos". Estadística Española, 40, 143, 269-291.
  • Casals, J. y Sotoca, S. (1997). "Exact initial conditions for maximum likelihood estimation of state space models with stochastic inputs". Economics Letters, 57, 3, 261-267.
  • Sotoca, S. (1997). "Una nota sobre la estimación eficiente de modelos con parámetros cambiantes". Estadística Española, 37, 140, 363-380.
  • Sotoca, S. (1994). "Aplicación del filtro de Chandrasekhar a la estimación por máxima verosimilitud exacta de modelos dinámicos". Estadística Española, 36, 136, 259-285.
  • Sotoca, S. (1993). "El problema de las condiciones iniciales en los algoritmos de estimación recursiva de modelos lineales". Estadística Española, 35, 132, 141-167.

Libros

  • (2011) "Signal Extraction for Linear State-Space Models". Coautores: Jose Casals and Sonia Sotoca. Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrücken (Germany). ISBN 978-3-8454-0284-0.

  • (2013). "An approach to enterpreneurial success and its determinants: the case of Spain" . Part III of Entrepreneurship and Growth. Palgrave Macmillan. Edited by Gabriel Tortella and Gloria Quiroga. ISBN: 978-1-137-03334-5.

Trabajos en curso

  • (2015, previsto) M. Jerez, J. Casals, A. Trindade, S. Sotoca and A. García-Hiernaux. State Space Methods for Time Series Analysis: Theory, Applications and Software. CRC Press. ISBN 978-1-4822-1959-3.
  • (2014) "A new approach to the unconditional measurement of default risk". Coautores: Alejandro Ferrer y José Casals. Documento de Trabajo del ICAE, nº 11, ISSN: 2341-2356
  • (2014) "Conditional coverage and its role on determining and assesing long-term capital requirements". Coautores: Alejandro Ferrer y José Casals. Documento de Trabajo del ICAE, nº12, ISSN: 2341-2356
  • (2014) "Linking the problems of estimating and allocating unconditional capital. Coautores: Alejandro Ferrer y José Casals. Documento de Trabajo del ICAE, nº 13, ISSN: 2341-2356
  • Casals, J. Jerez, M. y S. Sotoca (2007). "E4: A MATLAB Toolbox for Time Series Modeling"
  • Jerez, M. Garcia-Hiernaux, A. y S. Sotoca (2006) "Just-On-Time Advertising: An Application of Forecasting and Decomposition Methods to the Lydia Pinkham Time Series". Presentación para ISF2006 (Archivo .PPS); datos originales y algunos resultados intermedios (Archivo .XLS).

Becas, Proyectos de investigación y Consultoría

  • (2011-2014) Investigadora principal en el proyecto: "Técnicas de subespacios: especificación y estimación de modelos de mínima parametrización y modelos de factores dinámicos", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Ref. ECO2011-23972.

  • (2014) Participante en el Proyecto de Innovación Educativa: "Un sistema de evaluacíón por pares para los exámenes de Matemáticas y Econometría en los Grados en Economía y Administración y Dirección de Empresas", financiado por la Universidad Complutense, Ref. PIE(2014/320). 
  • (2010) Programa de Grupos de Investigación Validados Santander-UCM, Ref. GR35/10-B-940223. Miembro del Grupo de Investigación.

  • (2010-2011) Participante en el Proyecto de Innovación Educativa: "Sistemas de evaluación objetiva a distancia", financiado por la Universidad Complutense, Ref. PIE(2010/56).

  • (2008-2011) Investigadora en el proyecto: "Aplicación de los métodos de subespacios: análisis masivo de series históricas y datos financieros", financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, Ref. ECO2008-02588/ECON.

  • (2005-2008) Investigadora principal en el proyecto: "Técnicas de subespacios: aplicaciones a la modelización y desagregación de series temporales económicas", financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, Ref. SEJ2005-07388ECON.

  • (2005) Participante en el Proyecto de Innovación Educativa: "Desarrollo de una interfaz para la generación de ejercicios de autoevaluación de alta calidad", financiado por la Universidad Complutense, Ref. PIE(2004/580).

  • (2003) Participante en el Proyecto de Innovación Educativa: "Implantación de una Plataforma de Aprendizaje" financiado por la Universidad Complutense, Ref. PIE(2003/23).

  • (2001) Investigadora en el proyecto (Art. 11 LRU): "Review and assessment of orujo and oil markets".WESTLB-UCM.

  • (1998-2001) Investigadora en el proyecto: "Simplificando la construcción de modelos VMA y VARMA: métodos lineales de estimación y métodos automáticos de elaboración de modelos en Espacio de los Estados", financiado por la DGCICYT, PB98-0789. (1995-98) Investigadora en el proyecto: "Algunos aspectos de modelización econométrica con aplicaciones: mercados financieros, metodología e infraestructura", financiado por la DGCICYT, PB95-0912.

  • (1994-95) Investigadora en el proyecto: "Análisis econométrico de los efectos de la economía real sobre los rendimientos de la Bolsa de Madrid", financiado por la DGCICYT dentro del programa "Ayuda a Grupos Precompetitivos".

  • (1993-95) Becaria de la Fundación de Caja de Madrid (área de Sistema Financiero) para llevar a cabo el proyecto "Cálculo y predicción eficiente de los riesgos sistemáticos asociados a títulos admitidos a cotización en la Bolsa de Madrid" (1990-92) Becaria del Plan de Formación de Personal Investigador (FPI).

  • (1990-91) Investigadora en el proyecto: "Evaluación de la predictibilidad de los Indices Sectoriales y del Indice General de la Bolsa de Madrid", financiado por EUROGESTION, S.A.

  • (1989-90) Investigadora en el proyecto "Estimación y control de modelos econométricos en forma de Espacio de los Estados", financiado por la DGCICYT dentro del programa "Ayuda a Grupos Precompetitivos".

Areas de interés

  • Econometría de Espacio de los Estados

  • Análisis y Modelización de series temporales.

Docencia

  • Econometría I y II, (4º Licenciatura en ECO y ADE)
  • Econometría (3º de grado en ECO y ADE)

Despacho: Edificio 1 curso, N-119, Ala Sur 
Teléfono - Voz: 91 394 2597 - Fax: 91 394 2613 
Departamento Economía Cuantitativa 
Universidad Complutense de Madrid 
Campus de Somosaguas 
28223 Madrid