Rafael Flores de Frutos
- Licenciado en Economía, Universidad Complutense
- Msc. Econometrics and Math. Economics, London School of Economics
- Doctor en Economía, Universidad Complutense
- Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico, Universidad Complutense
Publicaciones recientes
- "A general Tests for univariate seasonality", Journal of Time Series Analysis, 1997, (con A. Novales), Vol. 18, nº 1, pp. 29-48.
- "Forecasting with periodic models: A comparison with time invariant coefficient models", International Journal of Forecasting, 1997, (con A. Novales), No.13, pp. 339-405.
- "A GLS estimation method for invertible VMA models". Con Gregorio J. Serrano. Economic Letters (1997), 57, 149-156.
- "Public capital stock and economic growth: an analysis of the Spanish economy". Con Mercedes Gracia Díez y Teodosio Pérez Amaral. Applied Economics (1998),30,985-994.
- "Testing theories of economic fluctuations and growth in early development. The case of the Chesapeake tobacco economy". Con Alfredo Prereira. Review of International Economics (1998), vol. 6, n: 4, pp. 638.648.
- "Public capital accumulation and private sector performance". Con Alfredo Pereira. Jounal of Urban Economics (1999), 46, pp 300-322.
- "Telecomunication infraestructures and economic growth: The case of Spain". Con Mercedes Gracia, Teodosio Pérez y Pedro Vega. Journal of Systems and Information Technology (1999), 3(1), pp. 35-48.
Proyectos de investigación
- 1999- 01:
- DGICYT. Beca de ayuda a la investigación. Colaborador a tiempo completo en el proyecto de investigación PB98-0789 "Simplificando la construcción de modelos VMA y VARMA: Métodos lineales de estimación y métodos automáticos de elaboración de modelos en espacio de los estados".
Areas de interés
- Modelos de Análisis de Series Temporales
- Estacionalidad
- Economía Financiera
Docencia
- Econometría Superior
- Econometría Aplicada
- Econometría I y II
eccua04@sis.ucm.es
Departamento Economía Cuantitativa
Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas
28223 Madrid