Econometría en Espacio de los Estados - Contacto: Miguel Jerez

Se trata de aplicar métodos de espacio de los estados para resolver problemas habituales en econometría de espacio de los estados como interpolación, extrapolación, cálculo de verosimilitud, etc.

Modelos de Componentes no Observables - Contacto: Marcos Bujosa

Los modelos de componentes no observables descomponen una serie temporal en componentes dinámicos con propiedades dinámicas y estocásticas diferentes. En nuestro caso, utilizamos modelos basados en la regresión harmónica.

Métodos de Subespacios - Contacto: Alfredo Garcia-Hiernaux y José Casals

Los métodos de subespacios permiten estimar las matrices de parámetros de un modelo en espacio de los estados mediante mínimos cuadrados generalizados con restricciones de rango. Nuestra investigación consiste en aplicar estos procedimientos a la especificación y estimación de modelos econométricos.

Análisis de Series Temporales - Contacto: Sonia Sotoca

Una parte esencial de nuestra investigación consiste en aplicar nuestros desarrollos teóricos al análisis cuantitativo de problemas reales.