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Análisis y gestión de riesgos financieros: en el cutting-edge de la estadística clásica

3 JUN 2020 - 10:35 CET

El nuevo panorama económico que se prevé para los próximos años, la incertidumbre derivada de la última gran crisis mundial o la creciente complejidad de los instrumentos y mercados financieros, van a requerir de profesionales que dominen herramientas cuantitativas avanzadas para medir y gestionar el riesgo. Por ello este curso de la Escuela Complutense de Verano 2020, incidirá sobre las diversas cuestiones que podrán dar respuesta tanto a los interrogantes clásicos como a los que se presentan de forma más inmediata en este terreno. 

El curso, que celebrará su segunda edición de forma on line del 6 al 24 de julio en horario de tarde, está dirigido por los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Juan Ángel Jiménez Martín y María Dolores Robles Fernández, quienes estarán acompañados en la docencia por expertos universitarios y profesionales reconocidos del sector financiero.

En este sentido, los responsables del curso han diseñado un programa que está principalmente dirigidos a personas graduadas en ciencias, ingenierías, Economía o Administración y Dirección de Empresas, banca, seguros y finanzas, así como a profesionales de los mercados financieros que deseen mejorar sus conocimientos en las materias que serán impartidas.

En cuanto a las características del programa, el curso proporcionará, entre otros, un protocolo para construir proyectos Big Data con datos reales relativos a instituciones financieras y no financieras, además de introducir técnicas de Machine Learning basado en aprendizaje automático e inteligencia artificial que incluye redes neuronales y algoritmos genéticos.

Asimismo, el programa tiene previsto desarrollar herramientas cuantitativas y económico-financieras para el análisis de riesgos que permiten medir, entre otros factores, la volatilidad de los activos y correlaciones dinámicas entre ellos; el riesgo de pérdida extrema con técnicas de Value-at-Risk y Expected Shortfall; el riesgo sistémico con técnicas dinámicas tipo CoVaR y ∆CoVaR, así como gestionar información procedente de Big Data con SQL y R; utilizar técnicas de Machine Learning y Data Science en la medición y gestión, o aplicar estas técnicas a datos reales en contextos de análisis habituales para los analistas financieros.

En todo caso, los contenidos se asientan en una serie de pilares importantes desde el punto de vista teórico, que tienen que ver con cuestiones relacionadas con el análisis empírico de los mercados financieros, la herramienta de medición del riesgo de mercado, los derivados o productos de cobertura de riesgo o el uso y análisis de Big Data, entre otras.

Por otra parte, las personas interesadas en matricularse en este curso podrán hacerlo hasta el próximo 21 de junio, fecha en que también finaliza el periodo de solicitud de las ayudas destinadas a la reducción del precio de la matrícula, que en algunos casos abarca hasta el 50 por ciento del total.

Más información sobre este curso y la Escuela Complutense de Verano 2020

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