Institutos Universitarios

Doctoral Thesis

 

 

Base de datos: Teseo

 

Curso 15/16

  • AUTOR: Álvaro Andani Gil .TÍTULO: "Estrategias de cobertura de carteras e índice de renta variable en el mercado español (Hedging strategies for stock indexes, portfolios and individual stocks: The Spanish market)". DIRECTORES: Novales, A., Lafuente, J. A. FECHA: 30 Octubre 2015 CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude.
  • AUTOR: Alvaro Chamizo Cana .TÍTULO: "Risk Premium in the global credit markets: 2006-2012". DIRECTOR : Alfonso Novales Cinca. FECHA: 14 Diciembre de 2015 CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude.
  • AUTOR: Víctor Echevarría.TÍTULO: "The interaction of fiscal and financial risk in the Eurozone". DIRECTOR : Simón Sosvilla Rivero. FECHA: 2016 CALIFICACION: Sobresaliente cum laude por unanimidad
  • AUTOR: Ramiro José Rodríguez Ramírez.TÍTULO: "Quantitative analysis of commercial and residential real estate markets (An approach from cointegration and spatial econometrics)". DIRECTOR : Simón Sosvilla Rivero. FECHA: 2016 CALIFICACION: Sobresaliente cum laude por unanimidad.
  • AUTOR: Luis M de Castro.TÍTULO: "Incentive based policies on climate change: taxes and emission permits". DIRECTOR : Francisco J André y Luis A. Puch. FECHA: 2016 CALIFICACION: Sobresaliente cum laude por unanimidad.

 

Curso 14/15

  • AUTOR: Alberto Fernandez Muñoz de Morales. TÍTULO : "Three Essays on the Cutting Edge of Credit Spread Modelling". DIRECTOR: Alfonso Novales Cinca. FECHA: 11 Abril de 2015. CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude.
  • AUTOR: Manuel Ventura-Marco. TÍTULO: "Three essays on actuarial social security theory". DIRECTOR: Carlos Vidal-Meliá. FECHA:  2015. CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude.
  • AUTOR: Juan Manuel Pérez-Salamero González. TÍTULO: "La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) como fuente generadora de datos para el estudio del sistema de pensiones". DIRECTOR: Carlos Vidal-Meliá. FECHA: 2015. CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude.

 

Curso 13/14

  • AUTOR: Gerardo Alfonso Pérez. TÍTULO: "Modeling of dual listed Chinese stocks: weak arbitrage environment". DIRECTOR: Jesús Ruíz.FECHA: 20 de Marzo de 2014. CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude.
  • AUTOR: Luciano Campos. TÍTULO: "Un análisis de disturbios exógenos usando Vectores Autorregresivos identificados con restricciones de signo (An analysis of exogenous shocks using Structural Vector Autoregressions identified with sign restrictions)". DIRECTOR: Jesús Ruíz. FECHA: 1 de Julio de 2014. CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude.
  • AUTOR: Covadonga Gijón Tascón. TÍTULO: "Percepción de los usuarios individuales de los servicios de internet y telefonía móvil en España y el Reino Unido". DIRECTOR: Teodosio Pérez Amaral. FECHA: 2014. CALIFICACION: Sobresaliente cum laude por unanimidad.
  • AUTOR: María del Carmen Ramos. TÍTULO: "Ensayos sobre Macroeconomía Internacional". DIRECTOR: Simón Sosvilla Rivero. FECHA: 2014. CALIFICACION: Sobresaliente cum laude por unanimidad

 

Curso 12/13

  • AUTOR: Ignacio Arbués. TÍTULO: "Herramientas de modelización para series temporales multivariantes". DIRECTOR: Robles, M. D.. FECHA: Septiembre 2012. CALIFICACION:Sobresaliente Cum Laude.
  • AUTOR: Alejandro Ferrer Pérez TÍTULO: "Análisis y medición del riesgo de incumplimiento a través de las distribuciones condicionales" DIRECTORES: José M. Casals Carro y Sonia Sotoca FECHA: Diciembre del 2012. CALIFICACION: Apto Cum Laude
  • AUTOR: Platanía, F. TÍTULO:"Valuation of derivative assets under cyclical mean-reversion processes for spot prices". DIRECTORES: Novales, A., Moreno, M. FECHA: Julio 2013. CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude.
  • AUTOR: Alberto Albahari TÍTULO:"Science and Technology Parks and tenants’ innovation performance. A supply-side perspective". DIRECTORES:Andrés Barge Gil, Salvador Perez, Juan Carlos Rubio FECHA: Septiembre 2013. CALIFICACION: CUM Laude unanimidad (Mencion Europea).
  • AUTOR: Raúl Gutierrez Sanchís TÍTULO:"Time Microeconomics". DIRECTORES: Francisco Alvarez y José Manuel Rey FECHA: 2013. CALIFICACION: Sobresaliente cum laude, Premio Extraordinario, Mención Europea

Curso 11/12

  • AUTOR: Ángela Vasquez-Urriago. TÍTULO: "Los Parques Científicos y Tecnológicos y la innovación de producto: un análisis empírico de las empresas españolas". DIRECTORES: Andrés Barge Gil, Aurelia Modrego, Joost Heijs. FECHA: Junio 2012. CALIFICACION: CUM Laude unanimidad. Premio extraordinario de doctorado

 

Curso 09/10

  • AUTOR: Francisco Javier Eransus. TÍTULO: "Evaluación y comparación de capacidad predictiva en un contexto de función de pérdida discreta". DIRECTOR: Alfonso Novales Cinca. FECHA: 12 de Febrero de 2010. CALIFICACION: Sobresaliente cum laude y Premio Extraordinario. 

 

Curso 08/09

  • AUTOR: Ana González Urteaga. TÍTULO: "Liquidez en la Elección de Carteras y Comportamiento Dinámico de la Rentabilidad: Volatilidad Estocástica y Saltos". DIRECTORES: Novales, A., Rubio, G. FECHA: Noviembre 2009. CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude.

 

Curso 07/08

  • AUTOR: Dairo Aiyaber EstradaTÍTULO: "Margen de intermediación, eficiencia y competencia del sistema financiero español: Análisis teórico y empírico". DIRECTOR:  Alfonso Novales Cinca. FECHA: Marzo 2008. CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude.  

 

Curso 06/07

  • AUTOR: Teresa González PérezTÍTULO: "Precios y volatilidad en el mercado español de renta variable".DIRECTOR: Alfonso Novales Cinca. FECHA: Julio 2007.CALIFICACION: Sobresaliente cum laude. 

 

Curso 00/01

  • AUTOR: Pilar AbadTÍTULO: "La Estructura Temporal del Mercado de Swaps de Tipos de Interés".DIRECTOR: Alfonso Novales Cinca .FECHA: Junio 2000.CALIFICACION: Sobresaliente cum laude.
  • AUTOR: Gustavo Marrero DíazTÍTULO: "Welfare and Growth Effects of the Public Investment/output Ratio".DIRECTOR: Alfonso Novales Cinca. FECHA: Julio 2000.CALIFICACION: Sobresaliente cum laude.
  • AUTOR: Javier Pérez García. TÍTULO: "Métodos Numéricos de Solución de Modelos no Lineales bajo Expectativas Racionales: Aplicación al Estudio de la Interacción de Reglas Monetarias y Fiscales".DIRECTOR: Alfonso Novales Cinca FECHA: Julio 2000.CALIFICACION:Sobresaliente cum laude y Premio Extraordinario.
  • AUTOR: Sonia Benito Muela. TÍTULO: "Factores comunes en los niveles y en la volatilidad de los tipos cupón cero de la deuda pública en España".DIRECTOR: Alfonso Novales Cinca. FECHA: Junio 2001.CALIFICACION: Sobresaliente cum laude.

 

 

 

Tesis Doctorales en elaboración

En la actualidad, los investigadores del ICAE dirigen las siguientes Tesis Doctorales:

  • AUTORLaura García JorcanoTÍTULO PROVISIONAL: "Sample size, skewness and leverage effects in Value at Risk and Expected Shortfall estimation". DIRECTOR: Alfonso Novales.

  • AUTOR: Lourdes Almodovar. TÍTULO PROVISIONAL: "Efecto de la Ayuda Oficial al Desarrollo en los Países Menos Desarrollados entre 1990-2014". DIRECTOR (ES): Jiménez Martin, J. A.
  • AUTOR: Irene Ródenas Monedero TÍTULO PROVISIONAL:"Análisis de políticas de empleo en un entorno de modelos de búsqueda y crecimiento endógeno".DIRECTOR: Jesús Ruíz.

  • AUTOR: José Federico Geli ManzanoTÍTULO PROVISIONAL: "Regímenes Fiscales Incetivo-compatibles". DIRECTOR: Jesús Ruíz.

  • AUTOR: Guzmán HernándezTÍTULO PROVISIONAL: "Asset pricing applications for asset allocation decisions". DIRECTOR: Martín, L. y Robles, M. D.
  • AUTOR: Conney Marulanda López TÍTULO PROVISIONAL: "Estructura temporal de los tipos de interés y tipo de cambio". DIRECTOR: Jiménez Martin, J. A.
  • AUTOR: Rodrigo FerrerasTÍTULO PROVISIONAL: "Intra-industry Spillover Effects of Debt Rating News: Risks and Returns". DIRECTOR: Abad, P., Robles, M. D.

 

 

ICAEInstituto Complutense de Análisis Económico