¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Va dirigido a todos los profesionales que deseen obtener esta especialización y a aquellas personas que están estudiando para obtener el título de máster en Ciencias Actuariales y Financieras, es decir:

• Profesionales orientados al análisis y gestión de riesgos en finanzas y seguros.
• Graduados/Licenciados en Administración de Empresas
• Licenciados o Máster en Ciencias Actuariales y Financieras
• Graduados/Licenciados en Economía
• Graduados en títulos relacionados con Economía Financiera, banca, finanzas o similares.
• Graduados/Licenciados en Matemáticas o Físicas, Estadística, Ingenieros superiores.

Este título de experto, por su característica de ser impartido online, está especialmente dirigido hacia todos los profesionales y/o estudiantes de Latinoamerica.

SALIDAS PROFESIONALES:

Los profesionales que hayan adquirido la formación impartida en este máster propio de la UCM tendrán las siguientes competencias:

• Competencia en el manejo de las siguientes herramientas informáticas y de programación de lenguajes informáticos:
• Hoja de cálculo Excel 2010.
• Programación en lenguaje Visual Basic (VBA).
• Programación en lenguaje SAS®.
• SAS Enterprise Guide®.
• SAS Miner.
• Procesamiento de datos SAS® mediante el lenguaje SQL.
• Programación en lenguaje Python aplicada al sector asegurador y financiero.
• Programación en lenguaje R aplicada al sector asegurador y financiero.
• Mediante la aplicación de las anteriores competencias de programación en los anteriores lenguajes y el dominio de las aplicaciones mencionados, se desarrollan las competencias para el análisis, modelización y gestión del riesgo en seguros y finanzas, con un fuerte énfasis en la aplicación de la normativa contenida en la directiva europea de Solvencia II. Debemos mencionar aquí las siguientes competencias:
• Simulación Monte Carlo.
• Cálculo de programas óptimos de Reaseguro.
• Correlaciones, cópulas: estructuras de dependencias entre riesgos y su aplicación en la directiva europea de solvencia II.
• Valoración de renta fija y renta variable.
• Estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI).
• Aplicación de los modelos de Markowitz, Capital Asset Pricing Model (CAPM) y Arbitrage Pricing Theory (APT).
• Cálculo/estimación  de valores en riesgo (VaR): paramétrico, muestral, Monte Carlo.  Gestión de riesgos.
• Aplicación práctica de las herramientas financiera establecidas en la directiva europea de Solvencia II: ETTI, flujos de caja descontados, análisis del riesgo de mercado.
• Valoración de derivados de tipos de interés y de crédito.
• Valoración de opciones exóticas.
• Métodos avanzados de valoración de opciones: Incorporación de la smile de volatilidad.
• Aplicación de las herramientas de minería de datos contenidas en la metodología SEMMA de SAS®:
• Análisis de componentes principales.
• Clustering de variables
• Técnicas de segmentación no supervisada: análisis de clusters, market basket analysis.
• Técnicas de segmentación supervisada y modelización predictiva: árboles de regresión y segmentación, modelos de análisis discriminante  y redes neuronales.
• Técnicas de comparación de modelos y puesta en producción.
• Regresión lineal, no lineal y logística con SAS®
• Pricing en seguros: Modelos lineales generalizados con SAS®
• Cálculo de provisiones de primas y de siniestros con SAS®
• Aplicación de la directiva de Solvencia II: mejor estimación y margen de riesgo. Descuento.
• Reserving o Métodos estocásticos para la estimación de la provisión de siniestros: aplicación de los glms a reserving con SAS®
• Determinación de fondos propios requeridos en Solvencia II: SCR, MCR, con SAS®.
• Fórmula estándar de la directiva de Solvencia II.

Por tanto, las entidades públicas o privadas que estarán interesadas en estos futuros expertos complutenses son las siguientes:

• Empresas financieras y de seguros y gestoras de fondos de pensiones
• Dirección General de Seguros y de Fondos de Pensiones u organismos de control de cada país.
• Tesorería General de la Seguridad Social
• Reaseguradoras
• Consultoras actuariales
• Banca: departamentos de control de riesgos o de mercados
• Compañías de software financiero y/o actuarial
• Gestoras de inversiones