El próximo Seminario del Departamento será impartido por el profesor de nuestro Departamento, Juan Ribes Rossiñol de Zagranada.

 

Título: "Decisión estocástica multicriterio"

 

Día: 26 de abril de 2023

Hora: 12:45h

Lugar: Facultad de CC Económicas y Empresariales, UCM, Campus de Somosaguas, Edificio Prefabricado, Aula 237. Enlace a Google Maps.

Resumen: En problemas de decisión en los que los criterios son variables aleatorias se deben proponer soluciones en las que se tenga en cuenta el grado de aversión al riesgo, entre otras facetas del perfil del decisor.
El método que se ha utilizado tradicionalmente es la Teoría de la Utilidad. Si bien esta es impecable desde el punto de vista teórico, es difícil de utilizar en problemas reales de decisión debido al hecho de que se debe determinar en primer lugar una función de utilidad, que es por naturaleza personal y cambiante. Pero sobre todo complicada de determinar, elicitar, especialmente en el caso multiatributo.
Por otra parte, en Optimización Multicriterio Estocástica se ha desarrollado el concepto de criterio de eficiencia estocástica. Algunos de estos conceptos de eficiencia se pueden relacionar con determinados grados de aversión al riesgo del decisor.
Partiendo de esta base, desarrollamos una serie de herramientas que permiten tener en cuenta el grado de aversión al riesgo, en cada criterio, de una forma más sencilla.