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Programa definitivo 14/06/2008
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Jueves 18/06
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| 09:00 - 09:30 |
Recepción y Recogida de Documentación |
| 09:30 - 10:00 |
Apertura del Congreso |
| 10:00 - 11:00 |
Sesión Plenaria: Conferencia del Dr. D. Enrique De Alba
Profesor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Medición y transferencia de riesgos catastróficos naturales.
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| 11:00 - 11:30 |
pausa café |
| 11:30 - 13:30 |
Sesiones Paralelas
Metodología I (5 sesiones)
Gestión de Riesgos I (5 sesiones) |
| 14:00 - 16:00 |
Comida en el restaurante El Descanso |
| 16:00 - 18:00 |
Sesiones Paralelas
Metodología II (3 sesiones)
Gestión de Riesgos II (3 sesiones) |
| 18:00 - 18:30 |
pausa café |
| 18:30 - 20:00 |
Sesiones Paralelas
Metodología III (3 sesiones)
Gestión de Riesgos III (3 sesiones) |
| 20:30 |
Cóctel de inauguración del congreso |
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Viernes 19/06
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| 09:30 - 10:00 |
Sesión plenaria. Conferencia de D. Julián Oliver
Presidente del Instituto de Actuarios Españoles
Enterprise Risk Management (ERM), un estándar internacional. |
| 10:00 - 10:30 |
Sesión plenaria. Conferencia de Dª Marisol Revilla
Directora del Centro de Documentación de la Fundación MAPFRE
La gestión de la información en gerencia de riesgos y seguros en la era digital. |
| 10:30 - 11:00 |
pausa café |
| 11:00 - 13:30 |
Sesiones Paralelas
Seguro del Automóvil (2 sesiones)
Dependencia y Envejecimiento (3 sesiones)
Seguros Generales y Reaseguro (5 sesiones) |
| 13:30 - 14:00 |
Entrega del Premio al mejor artículo presentado en el congreso
Clausura del congreso.
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| 14:15 - 16:30 |
Comida en el Restaurante el Descanso |
Sesiones Paralelas: Metodología I
Eva Boj, Mercé Claramunt, Anna Esteve y Josep Fortiana: Credit Scoring basado en distancias: coeficientes de influencia de los predictores.
Catalina Bolancé y Montserrat Guillén: Estimación Núcleo Transformada para aproximar el riesgo de pérdida.
Pilar Fernández Sánchez, Emilio Gómez Déniz y Agustín Hernández Bastida: Modelo colectivo de riesgo Poisson-Lindley y exponencial para riesgo operacional.
Agustín Hernández Bastida, Carmen Martel Escobar y Francisco Vázquez Polo: Estudio de la sensibilidad de las primas bayesianas en el modelo colectivo compuesto ante alejamientos de la hipótesis de independencia en los parámetros del modelo.
Antonio Heras, José Luis Vilar, José Antonio Gil y Beatriz Balbás: Cálculo de primas recargadas mediante Valor en Riesgo Condicional.
Sesiones Paralelas: Gestión de Riesgos I
Raquel Balbás: Valoración y cobertura de derivados de volatilidad.
Lluís Bermúdez, Faustino Prieto y José María Sarabia: Valoración de derivados de crédito mediante distribuciones multivariantes tipo Marshall-Olkin.
Ricardo Cao, Juan Vilar y Andrés Devia: Applications of survival analysis to credit risk modelling.
Pablo Durán, Luis Otero y Sara Fernández: Análisis del riesgo de tipos de interés en Solvencia II: modelos internos frente al modelo estándar.
Luis Otero, Pablo Durán, David Rodeiro y Milagros Vivel: La determinación de las necesidades de capital a través de modelos internos frente al modelo estándar propuesto en Solvencia II (QIS4): implicaciones para el sector asegurador español.
Sesiones Paralelas: Metodología II
Emilio Gómez Déniz, Enrique Calderín Ojeda y José María Sarabia: La clase de distribuciones continuas Gamma Generalizada Inversa Gaussiana y su aplicación en problemas de tarificación.
Victoriano García, Emilio Gómez Déniz y Francisco Vázquez Polo: Una generalización de la distribución normal con aplicaciones en la Teoría del Riesgo Colectivo.
Iván Iturricastillo e Iñaki de la Peña: Revisión del test de Rachas.
Sesiones Paralelas: Gestión de Riesgos II
Pierre Devolder e Inmaculada Domínguez: Equity risk and liability duration: a solvency point of view.
Aurea Grané y Helena Veiga: Outliers and the estimation of minimum capital risk requirements.
Enrique José Jiménez, José Manuel Feria y José Luis Martín: El umbral de la pérdida operacional: una revisión crítica a la propuesta regulatoria.
Sesiones Paralelas: Metodología III
Julio Hernández y Piedad Tolmos: Un análisis comparativo de una SVM y un modelo Logit en un problema de clasificación de asegurados.
Piedad Tolmos: Selección de Factores de Riesgo mediante árboles de clasificación: influencia de la variable Bonus-Malus.
José María Pérez Sánchez, Emilio Gómez Déniz y Agustín Hernández Bastida: Bayes premium in a compound geometric model.
José María Sarabia, Faustino Prieto y Emilio Gómez Déniz: Análisis de riesgos con la distribución Pareto Estable Positiva.
Sesiones Paralelas: Gestión de Riesgos III
María Dolores Oliver, Ana Irimia y Filippo di Pietro: Un enfoque no paramétrico para avanzar en la medición del riesgo operacional en entidades financieras de tamaño medio.
Pablo Durán, Luis Otero y Alfonso Rodríguez: Análisis comparativo del riesgo de spread: modelos internos frente al modelo estándar QIS4.
Pilar Abad, Helena Chuliá y Marta-Gómez-Puig: EMU and European Government Bond Markets Integration.
Sesiones Paralelas: Seguro del Automóvil
Mercedes Ayuso, Lluís Bermúdez y Miguel Santolino: Factores influyentes en el coste de liquidación de los daños personales derivados de accidentes de circulación ante la futura reforma del baremo.
Edinson Caicedo: Implicaciones del uso generalizado del modelo de regresión logística en la detección del fraude en seguros de automóviles.
Sesiones Paralelas: Dependencia y Envejecimiento
Enrique Devesa, Mar Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu: Análisis por Comunidades Autónomas de la población inmigrante que cotiza en 2005 al sistema de pensiones español.
Cruz Ramírez, Paloma Fernández y Carmen Cuellar: Diseño de seguros para la dependencia. Control de riesgos y criterios de selección.
Carlos Vidal y Mª del Carmen Boado: El balance actuarial del sistema de reparto. Modelo sueco versus americano.
Sesiones Paralelas: Seguros Generales y Reaseguro
Alejandro Balbás, Beatriz Balbás y Antonio Heras: Estudio de la optimalidad de los contratos de reaseguro respecto a las medidas generales del riesgo.
Montserrat Guillén y Ana María Pérez: Riesgo de negocio en asegurados con múltiples contratos.
Maite Mármol, Mercé Claramunt y Ana Castañer: Efectos de la estrategia de reaseguro proporcional de umbral en la probabilidad de ruina del asegurador.
Mª Angels Pons y Francisco Sarrasí: Descripción dinámica de la solvencia de la cuenta de experiencia en un reaseguro Finite Risk.
José Ramiro Sánchez y José Luis Vilar: Bayesian approach and quasi-likelihood functions applied to loss reserving.
Informaciones adicionales
El autobús para trasladarnos hasta la Fundación Mapfre pertenece a la empresa "Autobuses Esteban Rivas" y saldrá el jueves 18 a las 8:30 de la mañana de la calle Marqués de Urquijo esquina con Rosales. La vuelta está prevista a las 23:00, después del cóctel. Si alguno de vosotros tiene que estar en Madrid antes de esa hora, le acercaremos en coche (son cinco minutos) a la estación de tren de Majadahonda, desde la cual un tren de cercanías le llevará a Madrid en muy poco tiempo. Los trenes pasan cada diez o quince minutos y conectan con muchas estaciones de Madrid.
El viernes 19 el autobús saldrá del mismo lugar a las 9:00, y la vuelta será a las 17:00.
Si quereis llegar en coche a la sede de la Fundación, debeis salir de Madrid por la Carretera de La Coruña y tomar la salida en dirección El Plantío-Majadahonda (creo recordar que es la salida 13). Girais a la izquierda en una glorieta, pasais por un túnel por debajo de la carretera de La Coruña y girais a la derecha en la siguiente glorieta. En este momento estareis en una carretera paralela a la de La Coruña, y despues de unos cientos de metros debeis girar a la izquierda por un pequeño puente por encima de las vías del tren (teneis que desviaros en mitad de la carretera, porque no hay glorieta ni semáforo ni nada). En ese momento llegais a un bosque en cuya puerta hay una barrera, si estuviera bajada y sin guarda debeis llamar a un timbre para que os abran. Una vez dentro del parque, solo debeis seguir la carretera hasta el final (son exactamente 900 metros) y ya estareis en la sede del congreso.
Si necesitais una factura de la inscripción nos debereis dar los datos de facturación al recoger la documentación del congreso.
Las ponencias tendrán una duración máxima de veinte minutos, con cinco adicionales para las preguntas.
Como recordareis, la Fundación Mapfre ha dotado un premio de 1500 euros para el mejor artículo presentado al congreso. La entrega del premio se llevará a cabo el viernes a las 13:30, justo antes de la clausura del congreso.
Los miembros del comité organizador estaremos a vuestra disposición durante el congreso para cualquier cosa que necesiteis.
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