Experiencia profesional

• 1987-actualidad: Profesora de Universidad

Formación

• Licenciada en Ciencias Económicas, Universidad Complutense de Madrid, 1987.

• Doctora en Ciencias Económicas, Universidad Complutense de Madrid, 1992.

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Publicaciones recientes

• Casals, J., Jerez, M. y Sotoca, S. (2001). "An exact multivariate model-based structural decomposition", Journal of the American Statistical Association, (forthcoming).

• Casals, J. y Sotoca, S. (2001). "The exact likelihood for a state space model with stochastic inputs", Computers and Mathematics with Applications , 42, 199-209.

• Casals, J., Jerez, M. y Sotoca, S. (2000) "Exact smoothing for stationary and nonstationary state space models". International Journal of Forecasting, 16, 1, 59-69.

• Casals, J., Sotoca, S. y Jerez, M. (1999). "A fast and stable method to compute the likelihood of time invariant state-space models". Economics Letters, 65, 329-337.

• Casals, J., Sotoca, S. y Jerez, M. (1998). "Un algoritmo rápido para evaluar la función de verosimilitud exacta de modelos VARMAX periódicos". Estadística Española, 40, 143, 269-291.

• Casals, J. y Sotoca, S. (1997). "Exact initial conditions for maximum likelihood estimation of state space models with stochastic inputs". Economics Letters, 57, 3, 261-267.

• Sotoca, S. (1997). "Una nota sobre la estimación eficiente de modelos con parámetros cambiantes". Estadística Española, 37, 140, 363-380.

• Sotoca, S. (1994). "Aplicación del filtro de Chandrasekhar a la estimación por máxima verosimilitud exacta de modelos dinámicos". Estadística Española, 36, 136, 259-285.

• Sotoca, S. (1993). "El problema de las condiciones iniciales en los algoritmos de estimación recursiva de modelos lineales". Estadística Española, 35, 132, 141-167.

• (2000) Jerez, M., Casals, J. y Sotoca, S. (1999). "The likelihood of multivariate GARCH models is ill-conditioned". Documentos de trabajo del ICAE, nº 9904. En proceso de evaluación en el Journal of Econometrics.

• (2000) "A MATLAB Toolbox for reliable time series modeling and forecasting in State-Space". Documentos de trabajo del ICAE, nº 0005. Coautores: Jaime Terceiro, José Casals, Gregorio Serrano y Sonia Sotoca.

Becas, Proyectos de investigación y Consultoría

•  (2001) Investigadora en el proyecto (Art. 11 LRU): "Review and assessment of orujo and oil markets".WESTLB-UCM.

•  (1998- Actualidad) Investigadora en el proyecto: "Simplificando la construcción de modelos VMA y VARMA: métodos lineales de estimación y métodos automáticos de elaboración de modelos en Espacio de los Estados", financiado por la DGCICYT, PB98-0789.

• (1995-98) Investigadora en el proyecto: "Algunos aspectos de modelización econométrica con aplicaciones: mercados financieros, metodología e infraestructura", financiado por la DGCICYT, PB95-0912.

• (1994-95) Investigadora en el proyecto: "Análisis econométrico de los efectos de la economía real sobre los rendimientos de la Bolsa de Madrid", financiado por la DGCICYT dentro del programa "Ayuda a Grupos Precompetitivos".

• (1993-95) Becaria de la Fundación de Caja de Madrid (área de Sistema Financiero) para llevar a cabo el proyecto "Cálculo y predicción eficiente de los riesgos sistemáticos asociados a títulos admitidos a cotización en la Bolsa de Madrid"

• (1990-92) Becaria del Plan de Formación de Personal Investigador (FPI).

• (1990-91) Investigadora en el proyecto: "Evaluación de la predictibilidad de los Indices Sectoriales y del Indice General de la Bolsa de Madrid", financiado por EUROGESTION, S.A.

• (1989-90) Investigadora en el proyecto "Estimación y control de modelos econométricos en forma de Espacio de los Estados", financiado por la DGCICYT dentro del programa "Ayuda a Grupos Precompetitivos".

Areas de interés

• Econometría de Espacio de los Estados
• Análisis y Modelización de series temporales.

Docencia

• Econometría I y II, (3º Licenciatura)
• Métodos Avanzados en Econometría, (2º Doctorado)