Alumnos en 7ª convocatoria: Su examen será el mismo que el del resto de alumnos y tendrá lugar en el mismo día, a la misma hora. Estos exámenes se corregirán por tribunal y sus resultados se publicarán aparte. Por este motivo, es importante que quienes estén en esta situación se identifiquen en el examen como alumnos de 7ª Convocatoria; no es necesario que indiquen el grupo en el que se han matriculado.

Alumnos que están preparando la Prueba de Conjunto:

• Deberán realizar un proceso de matriculación específico en la Secretaría de alumnos

• El material (apuntes, bibliografía, etc.) lo pueden encontrar en esta página o en la WEB de Econometría II.

• El material de esta WEB se complementa con un Blog de Econometría, en donde se sugieren actividades voluntarias para preparar la asignatura de forma continuada.

• Hay dos convocatorias al año, en Junio y en Octubre. El examen es de tipo test y consta de diez preguntas, generales y menos numéricas que las que suelen ponerse en los exámenes ordinarios de licenciatura.

• El calendario de exámenes se comunica por correo con antelación y suele ser una fecha distinta para cada materia.

• A quienes no hayan seguido al menos un curso de Econometría en sus estudios previos se les aconseja que acudan como oyentes a alguno de los grupos que se ofertan.

Documentos:

    Tema 1: Análisis de series temporales

• Procesos estacionarios (archivo PDF)

• Extensiones y metodología (archivo PDF)

• Casos prácticos y datos:

  • Series simuladas de algunos procesos estocásticos elementales. Archivos XLS, GDT

  • Rendimientos de renta fija en el Reino Unido. Archivos XLS, WF1, GDT y PDF. Artículo periodístico sobre "inversión a pares" (archivo PDF)

  • Precios del trigo vendido por la iglesia de Baró, 1691-1788. Archivos WF1, GDT y PDF

  • Número de pasajeros de líneas aéreas: modelos univariante y RegARIMA con efectos calendario. Archivos WF1, GDT y PDF

  • Visitas a una página WEB y ofertas generadas. Archivos XLS y GDT

  • Modelización del flujo del río Nilo en Asuán. Archivo XLS

    Tema 2: Perturbaciones no esféricas en el MLG (archivo PDF)

• Tratamiento general

• Autocorrelación

• Heterocedasticidad

• Casos prácticos

  • Ejemplo de autocorrelación: modelización de la temperatura media en Madrid (archivo GTD)

  • Ejemplo de heterocedasticidad: análisis comparativo de un conjunto de países de la OCDE (archivos GTD y XLS)

    Tema 3: Regresores estocásticos en el MLG (archivo PDF)

• Causas

• Consecuencias sobre la estimación MCO

• Estimador de variables instrumentales

• Ejemplos

  • Ecuaciones simultáneas

  • Modelos dinámicos

Página WEB de Econometría II (todos los grupos)

Blog de Econometría

Tablas de las distribuciones estadísticas más comunes (archivo PDF)

Exámenes de cursos pasados (las respuestas están comentadas):

• Septiembre-curso 2010/11: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Junio-curso 2010/11: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2009/10: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Junio-curso 2009/10: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2008/09: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Junio-curso 2008/09: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2007/08: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Junio-curso 2007/08: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2006/07: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Junio-curso 2006/07: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2005/06: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Junio-curso 2005/06: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2004/05: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Junio-curso 2004/05: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2003/04: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Junio-curso 2003/04:  resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2002/03: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Junio-curso 2002/03: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Septiembre-curso 2001/02: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Junio-curso 2001/02: resuelto (PDF) - sin resolver (PDF)

• Exámenes de cursos anteriores - sin resolver (archivo PDF).

Bibliografía y enlaces de interés:

• Blog de Econometría, complementario a esta página WEB.

• Página WEB del proyecto GRETL en castellano. Se trata de un programa econométrico gratuito que puede usarse voluntariamente para complementar las clases teóricas con ejercicios prácticos.

• He preparado una Guía de instalación de GRETL que puede utilizarse para descargar e instalar, paso a paso, este programa.

• Carles Renfro, hace en: A compendium of existing econometric software packages, una interesante revisión del software econométrico disponible. Incluye las referencias de algunos programas gratuitos y de código libre.

• El profesor Sytse Knypstra ofrece gratuitamente en su página WEB una herramienta llamada PQRS que permite calcular probabilidades y cuantiles a partir de las distribuciones estadísticas más comunes.

• El material de Alberto Mauricio en la página WEB de Econometría II es muy completo y formalizado. Algunos apartados tienen un nivel mayor que el que se exige habitualmente en esta asignatura.

• Peña, D. (2005), Análisis de Series Temporales, Alianza Editorial.

• Wooldridge, J.M. (2006), Introducción a la Econometría: un Enfoque Moderno. Paraninfo Thompson Learning.

• Greene, W.H. (2003), Econometric Analysis, Prentice Hall. Existe traducción al castellano de una edición anterior.

• Box, G.E.P.; Jenkins, G.M.; Reinsel, G.C. (1994), Time Series Analysis - Forecasting and Control (Fourth Edition), John Wiley.

• Pulido, A.; Pérez, J. (2001), Guía para la Elaboración de Modelos Econométricos con EViews, Pirámide.

• Carter-Hill, R., Griffiths, W.E. y Judge, G.C. (2001). Using EViews for Undergraduate Econometrics. John Wiley & Sons. (Incluye Eviews Student Edition).

• Todos los manuales que figuran más arriba pueden consultarse en la Biblioteca de la Facultad; también pueden adquirirse a través de Internet, directamente en sus páginas correspondientes o bien en librerías como Marcial Pons, Ecobook, amazon.com, o amazon.co.uk.

• El programa EViews (versión 3.1) puede utilizarse en cualquier ordenador de las aulas de informática del aulario.

• En Quantitative Micro Software puede encontrarse información actualizada sobre EViews, especialmente sobre la nueva versión 6.

• En econometriclinks.com pueden encontrarse enlaces con cientos de páginas en Internet sobre econometría (libros, revistas, programas, congresos, datos, ...) y en RFE (Resources For Economists on the Internet) pueden encontrarse enlaces con cientos de páginas en Internet sobre economía en general (datos, congresos, asociaciones, ...).

• Rob J. Hyndman proporciona una colección de series temporales en su página WEB.