Marcos Bujosa Comentarios y sugerencias: Última modificación: March 12, 2010

“Cada vez que se encuentre usted del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar.” —Mark Twain. (1835-1910) Escritor y periodista estadounidense.

Localización:
Despacho N 320 del pabellón de primero. Teléfono: 91 394 2384 - Fax: 91 394 2613

Dirección postal:
Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa)
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas. 28223 - Pozuelo de Alarcón, Madrid

Curriculum Vitæ

Avisos

Docencia curso 2009–2010

Tutorías

• Miercoles de 10:00 a 11:30
• jueves de 15:00 a 18:00
• viernes de 15:00 a 16:30

Tutorial support sessions

• Wednesdays from 10:00 to 11:30
• Thursdays from 15:00 to 18:00
• Fridays from 15:00 to 16:30

Asignaturas o cursos: Matemáticas II (Math II) -

Otros materiales: Introducción a la Econometría – Programación en GNU Octave y Matlab – Introducción a la Regresión Armónica Dinámica

Algebra lineal

Grupo: F-b (LECO)

1. Campus virtual Matemáticas II – Grupo H https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=2140
2. Virtual Campus Mathematics II – Group F https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=2141

   En el campus virtual encontrará todo el material, además de la descripción de el temario cubierto cada semana, los videos de las clases del profesor Gilbert Strang y otros materiales…

El material elaborado por Marcos Bujosa que aparece en el campus virtual se publica con una licencia de Creative Commons

Introducción a la programación en GNU Octave y Matlab

1. Página web: http://www.octave.org

   
   

2. Manual de GNU octave: fichero pdf de más de 600 páginas (en inglés)
3. Guía breve: fichero pdf de 3 páginas

   
   

4. Pequeña guía informativa sobre MATLAB. Breve documento pdf obtenido de la página del MIT (Massachusetts Institute of Technology) bajo la licencia MIT Open Courseware. Version 1.0

   
   

5. Material para clase:

   Apuntes y trasparencias.

   • Clase 0
     Algunos comandos con su salida en GNU Octave
     • Practica00.pdf

     
     

   • Clase 1
     Ejemplos
     • guion1.m
     • EjemploFor2.m
     • EjemploFor4.m
     • EjemploWhile2.m
     • EjemploIfElse1.m
     • SumaMatriz.m

     
     

   • Clase 2
     Ejemplos
     • SimNormal.m
     • varianza2.m

     Datos

     • X.txt

Este material se publica con una licencia de Creative Commons

Introducción a la Regresión Armónica Dinámica (DHR)

Curso perteneciente al Máster en Análisis Económico y Economía Financiera (MAEF) del ICAE.

• Material para clase:

  Apuntes y trasparencias.

  • Notas
    • formato apuntes
    • formato proyector
  • Practica
    • Practica01.pdf
    • codigoLDHR.m (codigo de GNUoctave para de la Practica01.pdf)

  Este material se publica con una licencia de Creative Commons

  
  

  Datos

  • ipi.txt
  • vabindus.txt
  • fichero practicas de Gustavo Marrero

  Programas: visite la página http://www.ucm.es/info/ecocuan/mbb/ldhr

Versión completa en PDF

Contents

1 Formación académica

• Doctor en CC. Económicas y Empresariales. Dpto. de Análisis Económico: Economía Cuantitativa. Universidad Autónoma de Madrid. Enero de 2001 Calificación: Sobresaliente “cum laude” por unanimidad. Director: Prof. Antonio García Ferrer.
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Especialidad: Teoría Económica. Septiembre de 1995. Universidad Autónoma de Madrid.

2 Actividad docente

• Profesor Contratado Doctor. Universidad Complutense de Madrid. Dpto. de Fundamentos del Análisis Económico II. Dedicación a tiempo completo. Duración: desde 14 de octubre de 2005.
• Ayudante de Facultad. Universidad Complutense de Madrid. Dpto. de Fundamentos del Análisis Económico II. Dedicación a tiempo completo. Duración: desde 28 de noviembre de 2000 hasta 13 de octubre de 2005.

3 Actividad investigadora

Un sexenio de investigación reconocido (2000 + 2003-2007))

3.1 Publicaciones y trabajos de investigación

3.1.1 Artículos publicados

• Marcos Bujosa, A. García-Ferrer y P. C. Young (2007). Linear Dynamic Harmonic Regression. Computational Statistics and Data Analysis. Vol 52, num. 2, pp. 999–1024 ISSN: 0167-9473
• A. García-Ferrer, M. Bujosa, A. de Juan y P. Poncela (2006). Demand forecast and elasticities estimation of public transport. Journal of Transport Economics and Policy. Vol 40, num. 2, pp. 45–67 ISSN: 0022-5258
• A. García-Ferrer, A. de Juan, P. Poncela y M. Bujosa (2004). Monthly forecasts of public transport integrated systems: The case of the Madrid Metropolitan Area. Journal of Transportation and Statistics. Vol. 7, Num. 1, pp.39–59 ISSN:1094-8848
• A. García-Ferrer, P. Poncela, y M. Bujosa (2003). Do interrelated financial markets help in forecasting stock returns? Cuadernos de Economía. Vol. 26, Num. 71, (mayo-agosto) pp. 083–103. ISSN: 0210-0266
• A. García-Ferrer y M. Bujosa-Brun (2000). Forecasting OECD industrial turning pointsusing unobserved components models with business survey data. International Journal of Forecasting. Vol. 16, Num. 2, pp. 207–227. ISSN: 0169-2070

3.1.2 Documentos de trabajo

• A Note on Pseudo-spectra and Pseudo-Covariance Generating Functions of ARMA processes. (con A. Bujosa y A. García-Ferrer) WP-ICAE-0203 (2002). http://www.ucm.es/BUCM/cee/icae/doc/0203.htm

3.1.3 Otros trabajos

• Forecasting efficiency of aggregates in unobserved component models (Con A. Garcia-Ferrer y P. Poncela) Mimeo. (2002)
• Common trends and seasonal factors and the effects of sectoral disaggregation on forecasting. (Con A. Garcia-Ferrer y P. Poncela) Mimeo. (2002)

3.1.4 Libros o capítulos de libro

Libros con ISBN

• M. Bujosa (2008) Econometría. Modelo Clásico de Regresión Lineal. Compañía Española de Reprografía y Servicios, S.A. ISBN 978-84-691-1424-7
• M. Bujosa, A. García, A. de Juan y P. Poncela (2006) Predicciones de la demanda y recaudaciones y estimación de las elasticidades del transporte público en el Área Metropolitana de Madrid. Compañía Española de Reprografía y Servicios, S.A. ISBN 978-84-89456-54-9
• M. Bujosa y G. Marrero (2005) Introducción a la Econometría. Parte - I, Probabilidad. Compañía Española de Reprografía y Servicios, S.A. ISBN 978-84-89456-60-0
• M. Bujosa y G. Marrero (2005) Introducción a la Econometría. Parte - II, Inferencia. Compañía Española de Reprografía y Servicios, S.A. ISBN 978-84-89456-61-7
• M. Bujosa (2005) Contribuciones al Método de Regresión Armónica Dinámica: Desarrollos Teóricos y Nuevos Algorítmos. Dpto. Análisis Económico: Economía cuantitativa. UAM. Compañía Española de Reprografía y Servicios, S.A. ISBN 978-84-89456-53-2
• M. Bujosa (2004) Tesis Doctoral: Contribuciones al Método de Regresión Armónica Dinámica: Desarrollos Teóricos y Nuevos Algorítmos. Dpto. Análisis Económico: Economía cuantitativa. UAM. Universidad Autónoma de Madrid. Servicio de Publicaciones ISBN 978-84-7477-952-3

3.2 Participación en proyectos de investigación financiados

• Investigador en el proyecto: “Nuevos metodos para la seleccion de indicadores economicos adelantados en la estimacion y prediccion de modelos factoriales multivariantes” Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref.: ECO2009-10287 (subprograma ECON). Investigador principal: Profesor Antonio García Ferrer.
• Investigador en el proyecto: “Modelos no estacionarios de factores dinamicos y modelos ICA: identificacion, estimacion y prediccion de series economicas multivariantes” Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. (Ref.: SEJ2006-04957/ECON). Investigador principal: Profesor Antonio García Ferrer. 18 de julio de 2006 a 17 de julio de 2009.
• Investigador en el proyecto: “Predicción estocástica de la población: Nuevos algoritmos de estimación y aplicaciones económicas.” Entidad financiadora: Universidad Autónoma de Madrid y Comunidad Autónoma de Madrid. Ref. 09-SDH/011. Entidades participantes: Universidad Autónoma de Madrid. Duración: desde enero de 2006 hasta diciembre de 2006. Investigador principal: Antonio García Ferrer
• Investigador en el proyecto: “Modelos de control estocástico de procesos y creación de un sistema de previsión y seguimiento de los indicadores de accidentes por carretera.” Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. (Ref.: BEC2002-00081). Investigador principal: Profesor Antonio García Ferrer. Noviembre 2002 a Noviembre 2005.
• Investigador en el proyecto: “Predicciones de la demanda y recaudaciones y estimación de las elasticidades del transporte público en el Área Metropolitana de Madrid” Financiado por la Comunidad de Madrid (N^o ref 06/0170/2000). Investigador responsable del proyecto: Profesor Antonio García Ferrer. 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.
• Investigador en el proyecto: “Alternativas univariantes y multivariantes a la formulación de modelos de tendencia para la detección y predicción de puntos de cambio. Aplicaciones económicas y algoritmos estadísticos”. Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (CICYT PB98-0075). Investigador principal: Profesor Antonio García Ferrer. 1 de enero de 2000 a 31 de diciembre de 2000.
• Becario FPI en el proyecto de investigación: “Estimación recursiva de modelos dinámicos con múltiples variables explicativas y perturbaciones autocorreladas mediante algoritmos simplificados”. Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (CICYT PB94-0180). Investigador principal: Profesor Juan Luis del Hoyo Bernat. 1 de enero de 1996 a 31 de diciembre de 1999.

3.3 Estancias en el extranjero

• Department of Applied Economics. Faculty of Economics and Politics. University of Cambridge. Septiembre de 2002 – Marzo de 2003.
• Centre for Research on Environmental Systems and Statistics (CRES). Institute of Environmental and Natural Sciences. Lancaster University con el profesor Peter C. Young. Mayo – julio de 1999.