|
Ultima
modificación:
25 de octubre de 2010
|
Profesora
Titular del Departamento de Fundamentos del Análisis
Económico II, Economía Cuantitativa.
Miembro
del Grupo de Investigación de la UCM: Análisis
Cuantitativo de Política Económica y Mercados
Financieros
Areas
de interes: Econometría Financiera, Estructura
Temporal de Tipos de Interés, Medición
de Riesgos, Volatilidad, Econometría aplicada
Publicaciones
recientes
- Determinants
of abnormal liquidity after rating actions in the corporate
debt market, (con
P. Abad y
A.
Díaz), International
Review of Applied Financial Issues and Economics IRAFIE
, 2010, en prensa.
- PPP:
Delusion or Reality? Evidence from a Nonlinear Analysis
(con J.
A. Jimenez Martín), Open
Economies Review, 21(5) 2010.
- Time
Series Model Forecast and Structural Breaks: Evidence
from Spanish Pre-EMU Interest Rates (con J. L. Fernández-Serrano),
Applied Economics, 40(13), 2008.
- Risk-Taking
Behaviour and Ownership in the Banking Industry: The
Spanish Evidence (con T.
García-Marco), Journal
of Economics and Business, 60(4), 2008.
- Bond
rating changes and stock returns: evidence from the
Spanish stock market (con P.
Abad), Spanish
Economic Review, 9(2), 2007, .
- Risk
and returns around bond rating changes announcements
in Spanish stock market (con P.
Abad), Journal
of Business Finance and Accounting, 33(5)&(6),
2006.
|
|
|
