José Alberto Mauricio     E-mail:   Teléfono: 91 394 2597 - Fax: 91 394 2591, 91 394 2613     Ultima modificación: domingo, 12 de febrero de 2012.

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales - Universidad Complutense de Madrid, Junio 1988.

• Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Apto Cum Laude por Unanimidad y Premio Extraordinario de Doctorado - Universidad Complutense de Madrid, Enero 1993.

• Profesor Titular de Universidad (Fundamentos del Análisis Económico) a tiempo completo desde agosto de 1995.

• Períodos (tramos) de actividad universitaria reconocidos oficialmente: Cuatro quinquenios docentes (hasta el 23-08-2009) - Dos sexenios de investigación (hasta el 31-12-2007).

• Publicaciones
• Participación en Proyectos de Investigación Financiados
• Docencia - Curso 2011/12 
• Localización

Publicaciones

• "Evaluación y Maximización de la Función de Verosimilitud de Procesos ARMA Multivariantes," Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Arthur B. Treadway, © 1993, 2000, Servicio de Publicaciones de la UCM, ISBN (13): 978-84-669-0137-6 - Texto completo disponible en E-Prints UCM.

• "Exact Maximum Likelihood Estimation of Stationary Vector ARMA Models," Journal of the American Statistical Association, © 1995, Vol. 90, No. 429, pp. 282-291 - Archivo PDF - Archivo TXT (datos ejemplo Sección 4).

• "A Corrected Algorithm for Computing the Theoretical Autocovariance Matrices of a Vector ARMA Model," Instituto Complutense de Análisis Económico, © 1995, documento 9502 - Archivo PDF.

• "Some Computational Aspects of Exact Maximum Likelihood Estimation of Time Series Models," en COMPSTAT 1996 Proceedings in Computational Statistics, © 1996, Ed. A. Prat, Heidelberg: Physica-Verlag, pp. 361-366 - Archivo PDF.

• "Algorithm AS 311: The Exact Likelihood Function of a Vector Autoregressive Moving Average Model," Journal of the Royal Statistical Society Series C - Applied Statistics, © 1997, Vol. 46, No. 1, pp. 157-171 - Archivo PDF - Archivo FOR (código FORTRAN 77 doble precisión).

• "An Algorithm for the Exact Likelihood of a Stationary Vector Autoregressive-Moving Average Model," Journal of Time Series Analysis, © 2002, Vol. 23, No. 4, pp. 473-486 - Archivo PDF. DOI: 10.1111/1467-9892.00273

• "Exact Maximum Likelihood Estimation of Partially Nonstationary Vector ARMA Models," Computational Statistics and Data Analysis, © 2005, Vol. 50, No. 12, pp. 3644-3662 - Archivo PDF (versión Julio 2005) - Archivo TXT ("Mink-Muskrat Data") - Archivo PDF (material adicional) - Archivo TXT ("Census Housing Data"). DOI: 10.1016/j.csda.2005.07.012

• "Residuals in Time Series Models," en COMPSTAT 2006 Proceedings in Computational Statistics, © 2006, Eds. A. Rizzi, M. Vichi, Heidelberg: Physica-Verlag, pp. 1179-1185 - Archivo PDF.

• "Introducción al Análisis de Series Temporales," © 2007, CERSA, ISBN (13): 978-84-96854-01-7 - Archivo PDF (texto) - Archivo ZIP (datos ejemplos).

• "Computing and Using Residuals in Time Series Models," Computational Statistics and Data Analysis, © 2007, Vol. 52, No. 3, pp. 1746-1763 - Archivo PDF (versión Mayo 2007) - Archivo TXT (datos ejemplo Sección 5). DOI: 10.1016/j.csda.2007.05.034

Participación en Proyectos de Investigación Financiados

• Ayudante de investigación en el proyecto "Experimentos en la Econometría de Series Temporales," dirigido por el Dr. Arthur B. Treadway – PB89-0129 – Ministerio de Educación y Ciencia, 1991-1992.

• Ayudante y adjunto de investigación en el proyecto "Un Servicio de Previsión y Seguimiento de la Economía Española (SPS:EE)," dirigido por el Dr. Arthur B. Treadway – Patrocinado por Caja de Madrid, 1990-1996.

• Investigador en el proyecto "Experimentos en la Econometría de Series Temporales Referidos a la Economía Española," dirigido por el Dr. Arthur B. Treadway – PB95-0906 – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 1997-1999.

• Investigador en el proyecto "Experimentos en la Econometría de Series Temporales Referidos a la Economía Española," dirigido por el Dr. Arthur B. Treadway – PB98-0847 – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2000-2002.

• Responsable del Proyecto de Innovación Educativa "Implantación de una Plataforma de Gestión de Aprendizaje." – PIE 2003/23 – Universidad Complutense de Madrid, curso académico 2003/04.

• Investigador en el proyecto "Técnicas de Subespacios: Aplicaciones a la Modelización y Desagregación de Series Temporales Económicas," dirigido por la Dra. Sonia Sotoca López – SEJ2005-07388/ECON – Ministerio de Educación y Ciencia, 2005-2008.

• Investigador en el grupo "Econometría en Espacio de los Estados," dirigido por el Dr. Miguel Jerez Méndez – 940223 – Programa de Grupos de Investigación Validados Santander-UCM, 2006-2011.

• Participante en el Proyecto de Innovación Educativa "Sistemas de Evaluación Objetiva a Distancia." – PIE 2010/56 – Universidad Complutense de Madrid, curso académico 2010/11.

• Investigador en el proyecto "Aplicación de los Métodos de Subespacios: Análisis Masivo de Series Históricas y Datos Financieros," dirigido por el Dr. Miguel Jerez Méndez – ECO2008-02588/ECON – Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009-2012.

Docencia - Curso 2011/12

• Econometría I - ADE (Licenciatura plan 2000) - Cuarto curso - Primer Cuatrimestre - Grupos A y B.

• Econometría II - ADE (Licenciatura plan 2000) - Cuarto curso - Segundo Cuatrimestre - Grupo A.

• Econometría - ADE (Grado plan 2009) - Tercer curso - Segundo Cuatrimestre - Grupo A.

Localización

Despacho 301.2 del ala norte del pabellón prefabricado (tercera planta)
Departamento de Economía Cuantitativa
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas
28223 - Madrid

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