Introducción a la Econometría Cursos 2011-12 y 2012-13         Ultima modificación: domingo, 18 de marzo de 2012. Comentarios y sugerencias:

La asignatura de Introducción a la Econometría se impartía, de acuerdo con el Plan de Estudios de 2000, en el segundo cuatrimestre del tercer curso. El Departamento de Economía Cuantitativa tenía asignada la docencia de esta asignatura en LECO.

Con la implantación de los nuevos planes de estudios (Grados del EEES, Plan 2009), la asignatura desaparece. Durante los cursos 2011-12 y 2012-13 se realizarán exámenes en las convocatorias de junio y septiembre y se podría mantener un grupo de repetidores si el Departamento cuenta con recursos suficientes. Para dichos exámenes, el programa de la asignatura queda fijado en el del curso 2010-11 (que aparece más abajo).

En esta página se encuentra disponible la siguiente información:

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Avisos

• Artículo 43 del Estatuto del Estudiante de la UCM: "El estudiante deberá asistir a las clases, teóricas y prácticas, y participar responsablemente en las demás actividades orientadas a completar su formación. El estudiante deberá entregar la ficha de clase al profesor de cada asignatura en el plazo de quince días a contar desde el comienzo de las clases o la fecha de su matriculación."

• Los exámenes finales ordinarios de junio y septiembre constarán de dos partes. La primera está formada por un conjunto 10 preguntas tipo test y la segunda la forman alrededor de 10 cuestiones cortas con espacio limitado para las respuestas. Será necesario obtener, al menos, 1,5 puntos de los cinco asignados a cada parte para que se corrija todo el examen. Como en cursos anteriores, la calificación final vendrá dada en parte por la nota del examen, y en parte por la calificación de otros materiales propuestos a discreción por cada profesor.

• El examen de séptima convocatoria de junio o septiembre será idéntico en contenido, fecha y lugar al examen ordinario correspondiente. La fecha y el lugar de dicho examen se pueden consultar en la página web de la Facultad. El examen de séptima convocatoria será corregido por un Tribunal formado por tres profesores del área. Los alumnos en séptima convocatoria deben indicar esta situación claramente en su examen antes de entregarlo. Las notas de este examen se publicarán en el tablón de la Secretaría del Departamento (despacho 317 N del pabellón prefabricado).

Programa oficial de Introducción a la Econometría - Curso 2010-11 (y último)

Tema 0. Números índices y tasas de variación. Estadística descriptiva.
[Capítulos 1, 2 y 3 de Novales (1997)]

Tema 1. Variable aleatoria bidimensional
[Capítulo 7 de Novales (1997)]

1. Introudcción a la variable aleatoria bidimensional. Probabilidad en las relaciones económicas
2. Distribuciones bivariantes.
1. Continuas. Función de densidad conjunta. Marginales. Independencia.
2. Discretas. Función de cuantía conjunta. Marginales. Independencia.
3. Calculo de probabilidades conjuntas.
4. Momentos conjuntos. Covarianza y coeficiente de correlación lineal.
5. Variables aleatorias condicionadas. Distribuciones de probabilidad condicionadas.
6. Momentos condicionados. Esperanza y varianza condicionada.
1. Diversos usos de la esperanza condicionada. Interpretación como función de X o como variable aleatoria.
2. Aproximación lineal a la esperanza condicionada. El predictor lineal optimo.
7. Funciones generatrices de momentos en el caso bivariante. Independencia.
8. Cambio de variables en distribuciones bivariantes. Ejemplos.
9. Normal bivariante. Esperanza y varianza condicionada. Cambio de variable en normal bivariante.

Tema 2. Distribuciones en el muestreo
[Capítulo 8 de Novales (1997)]

1. Distribuciones en el muestreo. Distribuciones de combinaciones lineales de v. a. independientes y no independientes. 
2. Distribuciónn de la media muestral. 
3. Distribución de combinaciones lineales de variables Normales independientes.
4. Distribuciones asociadas a Normales tipificadas. Las distribuciones chi-cuadrado
   y t de Student.
5. Distribución de la varianza y cuasivarianza muestrales en poblaciones Normales
   
6. Distribución de diferencias de medias muestrales. Diferencia de proporciones.
7. Distribución F de Fisher-Snedecor. Distribución de la ratio de varianzas.
8. Convergencia de sucesiones de variables aleatorias. Ley de los grandes
   números, teoremas de Slutsky y Khintchine y Teorema Central del Límite.

Tema 3. Análisis de relaciones. Modelo Lineal Simple
[Secciones 9.4 a 9.6  y capítulo 13 de Novales (1997)]

1. Introducción al análisis de relación. Análisis gráfico. Causalidad y casualidad.
2. Relación matemática y relación estadística. Correlación. La esperanza condicionada.
3. El modelo de regresión simple. Estimación por el método de los momentos.
4. Distribución del estimador de la pendiente. Estimación puntual e intervalos de confianza.
5. Interpretación de los residuos de un modelo. La varianza residual.

Tema 4. Contrastes de Hipótesis Paramétricos
[Capítulo 10 de Novales (1997)]

1. Conceptos fundamentales. Elementos de un contraste: 
1. Hipotesis nula y alternativa. 
2. Región crítica
3. Estadístico de contraste
4. Tipos de error.  Nivel de significación y potencia
5. Valor de crítico y p-valor de un contraste
2. Contraste de hipótesis en una muestra.
1. Contraste t de la esperanza
2. Contraste de una proporción
3. Contraste chi-cuadrado de la varianza de una distribución
3. Contraste de hipótesis en dos muestras.
1. Contraste t de igualdad de medias
2. Contraste de igualdad proporciones
3. Contraste F de igualdad de varianzas
4. La curva de potencia de un contraste. Relación entre potencia y tamaño
   muestral.
5. Contraste de la pendiente en el Modelo Lineal Simple.
6. Región crítica óptima. Teorema de Neyman-Pearson. Ejemplos.

Tema 5. Contrastes de Hipótesis No Paramétricos
[Capítulo 11 de Novales (1997)]

1. Distinción entre contrastes paramétricos y no paramétricos. Supuestos y consecuencias.
2. Conceptos fundamentales. 
1. Rangos
2. Frecuencias esperadas y observadas
   
3. Distribución empírica
3. Contrastes de ajuste a una distribución teórica.
1. Contraste de la mediana de Wilcoxon.
2. Contraste chi-cuadrado de ajuste.
3. Contraste Kolmogorov-Smirnov de una muestra.
4. Contrastes de homogeneidad
1. Contraste de igualdad de medianas de Wilcoxon y Mann-Whitney. Muestras pareadas e independientes.
   
2. Contraste de igualdad de varianzas de Ansari-Bradley.
   
3. Contrastes de igualdad de distribución de Kolmogorov-Smirnov y chi-cuadrado de homogeneidad.
4. Contrastes de normalidad de Jarque-Bera y Lilliefors.
5. Contrastes de independencia
1. Chi-cuadrado de independencia. Coeficiente de contingencia.
2. Limitaciones de la correlación lineal. Correlación por rangos de Spearman.

Bibliografía

Manuales

• Novales, A. (1997). Estadística y Econometría. McGraw-Hill, Madrid
• Peña, D. y J. Romo (1997). Introducción a la Estadística para la Ciencias Sociales. McGraw-Hill, Madrid.

Libros complementarios

• Arnaiz, G. (1986). Introducción a la estadística teórica. Editorial Lex Nova, Valladolid.
• Peña, D. (1986). Estadística: modelos y métodos. Vol. 1. Ed. Alianza Universidad, Madrid.

Libros de problemas

• Serrano, G. R. y G. Marrero (2001). Ejercicios de Estadística y Econometría. Editorial AC, Madrid

Material descargable

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Programas informáticos

Otra información de interés

• En econometriclinks.com pueden encontrarse enlaces con cientos de páginas en Internet sobre econometría (libros, revistas, programas, congresos, datos, ...).

• El Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística son las principales fuentes de datos en nuestro país, en sus sitios web se pueden encontrar infinidad de datos para su descarga.