Gregorio R. Serrano

Actividad profesional

1989-actualidad. Profesor Titular de Universidad y consultor independiente para entidades como Axesor, Banco Interamericano de Desarrollo, Caja Madrid, Gesif, Intermoney y Santander Seguros, entre otras.

1999-2004. Director de Operaciones. Gesif, S.A.

Formación académica

1993. Doctor en Ciencias Económicas, Universidad Complutense de Madrid. Puede descargar la Tesis Doctoral "Observaciones Anómalas en modelos de Variable Dependiente Cualitativa".

1989. Máster en Hacienda Pública: Gasto Público y Planificación Económica, Instituto de Estudios Fiscales.

1988. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid.

Libros

2009. Observatorio de la Economía Internacional (2009), con C. Sebastián y M. Martín del Burgo. Ed. Fundación de Estudios Financieros. ISBN: 978-84-613-1732-5.

2008. Instituciones y Economía. Cómo las instituciones condicionan el funcionamiento de la economía española, con C. Sebastián, J. Roca y J. Osés. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Depósito: M. 23.163-2008. Puede descargar el libro completo.

2007. Simulación Financiera con delta Simul-e, con S. H. Otal y R. Serrano García. Ed. Díaz de Santos. ISBN: 84-7978-782-1.

2007. delta Simul-e: Simulador de Decisiones Económicas y Financieras, con S. H. Otal y R. Serrano García. Ed. Díaz de Santos. ISBN: 84-7978-783-X.

2001. Ejercicios de Estadística y Econometría, con G. Marrero. Ed. AC. ISBN: 84-7288-106-7.

Artículos

2006. "Análisis del impacto derivado de las NIIF en el estado de resultados individual de bancos y cajas de ahorros", con R. Serrano y S.H. Otal Franco, Estudios de Economía y Empresa, 4, 75-98.

2002. "A Generalized Least Squares Estimation Method for VARMA Models", con R. Flores, Statistics, 13(4), 303-316.

1999. "Especificaciones multiecuacionales con problemas de selección muestral: regla de selección exógena", con M. Gracia Díez, Cuadernos Aragoneses de Economía, 9, 2, 293-324.

1997. "A Generalized Least Squares Estimation Method for Invertible Vector Moving Average Models", con R. Flores, Economics Letters, 57, 149-156.

1995. "Estadísticos para la Detección de Observaciones Anómalas en Modelos de Elección Binaria: una Aplicación con Datos Reales", Estadística Española, 37, 140, 321-348.

1994. "Observaciones Anómalas en Modelos de Elección Binaria", con M. Gracia Díez, Estadística Española, 36, 135, 115-141.

1992. "Algunos Aspectos sobre el Análisis Empírico de Credit Scoring", con M. Gracia Díez, Estadística Española, 34, 130, 261-283.

• Desde mediados de 2008 he estado trabajando con Axesor/Infotel en la especificación y estimación de modelos de rating de empresas que puedan ser usados por las entidades financieras en sus cálculos de capital econoómico de acuerdo con el enfoque de Basilea II.
• Estoy colaborando con un equipo del Banco Interamericano de Desarrollo en el proyecto "Impacto de las Reformas Fiscales en la Economía Iberoamericana".
• Sobre el impacto que tiene el funcionamiento de las instituciones formales e informales en el desarrollo económico, hemos creado una web (www.calidadinstitucional.org) donde se pueden encontrar los resultados de trabajos publicados así como otros en curso.

Durante el curso 2009-2010 tengo asignada docencia de Econometría I (cuarto curso, primer cuatrimestre, grupo F de LADE) e Introducción a la Econometría (tercer curso, segundo cuatrimestre, grupos A, E y F de LECO). Además coordino la asignatura de Introducción a la Econometría.

Los horarios de atención a los estudiantes durante el primer cuatrimestre son los martes y miércoles de 17:00 a 19:00. En el segundo cuatrimestre los horarios de tutoría son martes y miércoles de 10:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00. También es posible fijar citas fuera de dichos horarios enviándome un correo electrónico.

Durante estos años como profesor he impartido docencia sobre Econometría I y Econometría II, Econometría Superior, Microeconometría y Teoría de la Optimización. En doctorado he dado el curso "Métodos Econométricos para Datos de Corte Transversal". También he impartido clases en el Máster en Mercados Regulados y Economía Financiera (antes Máster en Análisis Económico y Economía Financiera) y en el Máster en Gestión Financiera.

• Métodos de clasificación y valoración, especialmente en el ámbito del riesgo de impago, pérdidas una vez se produce el impago (lost given default) y valoración de carteras en riesgo. Sistemas de scoring ex-ante (previo a la concesión) y ex-post (evaluación del riesgo del cliente durante la vida del préstamo).
• Calidad de las instituciones económicas y sus efectos sobre la economía real de los países. No sólo importa la letra de las leyes, sino la calidad y fiabilidad de las instituciones y el grado de cumplimiento de dichas normas para que tengan efectos reales sobre la actividad.
• Sistemas electorales y fidelidad de los votantes a partidos políticos y previsión de resultados. A diferencia del enfoque basado de encuestas de opinión, he realizado algunos estudios sobre la modelización con datos de votos observados. También sobre el impacto que los sistemas de reparto de escaños tienen sobre la representatividad de los votos emitidos.

Ubicación física

La Facultad de CC. Económicas de la UCM se encuentra en el Campus de Somosaguas. Mi despacho es el N-301 y está situado en el Edificio de Primer Curso (alias Prefabricado), en la tercera planta del ala Norte.

Correo electrónico

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Otras formas de contacto

Teléfono y fax

Teléfono: +34 91394 2361.
Fax: +34 91394 2591.

Dirección postal

Departamento de Economía Cuantitativa
Facultad de Ciencias Económicas (UCM)
Campus de Somosaguas
28223 Madrid

Algunos enlaces a programas informáticos y otrás páginas web interesantes.

Programas que he desarrollado

• delta Simul-e es un simulador de decisiones económicas y financieras en el ámbito de los resultados empresariales.
• E⁴ es un paquete de análisis de series temporales en forma de espacio de los estados. Está escrito en MATLAB y también corre en Octave. Programé las primeras versiones, aunque actualmente no formo parte activa del grupo de desarrollo.

Programas que utilizo

• Lenguaje R. R es el mejor lenguaje de cálculo estadístico y econométrico en la actualidad. Además, es gratuíto y de código abierto.
• GRETL es un programa de manejo sencillo orientado a la econometría intermedia, para quienes no tengan la fortaleza de espíritu necesaria para usar R.
• Maxima es un programa de cálculo simbólico cómodo de utilizar y muy potente. También gratuíto y de código abierto.
• L^AT_EX es un sistema de generación de documentos partiendo de ficheros de texto que contienen instrucciones de formato. La distribución más popular para Windows es MikTeX.
• Emacs no es un editor, es El Editor más potente y flexible, aunque con cierto coste de entrada. Aquí se puede descargar la versión oficial y aquí una distribución especialmente diseñada para trabajar conjuntamente con R y L^AT_EX mantenida por Vincent Goulet.

Instituciones

• Enlaces a la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y mi departamento, Economía Cuantitativa (Fundamentos del Análisis Económico II).

Fuentes de datos

• Las principales fuentes de datos sobre la economía española son el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía. En cuanto a datos internacionales se pueden consultar, por ejemplo, Economagic, Main Economic Indicators de la OCDE, Eurostat de la Unión Europea y World Bank.
• Sobre el funcionamiento de las instituciones económicas formales e informales se puede encontrar un completo listado de fuentes con sus direcciones de internet en www.calidadinstitucional.org, pero las principales son: Doing Business Indicators, Governance Indicators y World Bank Enterprise Surveys. La Executive Opinion Survey es también una excelente fuente de información sobre las opiniones empresariales, aunque no es posible obtener los datos en soporte electrónico.
• Existen bases de datos para ensayar procedimientos de clasificación y búsqueda de patrones. La fuente de datos clásica es el Machine Learning Repository que mantiene la University of California en Irvine.