Econometría II         Ultima modificación: lunes, 7 de marzo de 2011.

La asignatura Econometría II (Plan 2000) se imparte durante el segundo cuatrimestre del cuarto curso de LECO y LADE y durante el segundo cuatrimestre del quinto curso de Derecho-ADE. El programa de la asignatura y los exámenes finales son comunes para todos los grupos de las tres licenciaturas. En esta página se encuentra disponible la siguiente información:

Avisos - Programa - Bibliografía - Material descargable - Otra información

Avisos:

• Los exámenes finales ordinarios de junio y septiembre serán de tipo test. La calificación final vendrá dada en parte por la nota del examen, y en parte por la nota de los ejercicios y trabajos propuestos a discreción del profesor de cada grupo.

• En todos los exámenes habrá varias preguntas referidas al programa EViews (versión 3.1) [otras versiones], cuyo manejo se explicará en clase como parte integral del programa de la asignatura.

• No se permitirá ningún cambio de grupo que no se haya solicitado y aprobado oficialmente a través de la Secretaría de la Facultad. Si un alumno asiste a las clases de un grupo en el que no está matriculado, debe saber que las normas para su calificación (examen, ejercicios, trabajos, ...) serán las del profesor de su grupo oficial, no las del profesor que le ha dado clase.

• Artículo 43 del Estatuto del Estudiante de la UCM: "El estudiante deberá asistir a las clases, teóricas y prácticas, y participar responsablemente en las demás actividades orientadas a completar su formación. El estudiante deberá entregar la ficha de clase al profesor de cada asignatura en el plazo de quince días a contar desde el comienzo de las clases o la fecha de su matriculación."

• El examen extraordinario de febrero será de tipo test (como un examen ordinario). La fecha y el lugar de dicho examen pueden consultarse en las páginas de la Facultad en Internet.

• El examen de séptima convocatoria de junio o septiembre será idéntico en contenido, fecha y lugar al examen ordinario de junio o septiembre del presente curso académico. La fecha y el lugar de dicho examen pueden consultarse en las páginas de la Facultad en Internet. El examen de séptima convocatoria será corregido por un tribunal formado por tres profesores de la asignatura. Los alumnos en séptima convocatoria deben indicar esta situación claramente en su examen antes de entregarlo. Las notas de este examen se publicarán en el tablón de la Secretaría del Departamento (despacho 317 N del pabellón prefabricado).

Programa oficial de Econometría II:

Tema 1: Análisis Univariante de Series Temporales

1. Introducción al Análisis Univariante de Series Temporales
2. Procesos Estocásticos Estacionarios
3. Modelos para Procesos Estacionarios
4. Modelos para Procesos No Estacionarios
5. Previsión con Modelos ARIMA
6. Modelos para Procesos Estacionales
7. El Enfoque Box-Jenkins para la Elaboración de Modelos ARIMA

Tema 2: Perturbaciones No Esféricas en el Modelo Lineal General

1. Introducción: Heteroscedasticidad y Autocorrelación
2. Consecuencias sobre los Estadísticos MCO
3. Estimación Robusta de la Matriz de Varianzas del Estimador MCO de b
4. Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) con W Conocida
5. Heteroscedasticidad: Detección y Estimación con W Desconocida
6. Autocorrelación: Detección y Estimación con W Desconocida
7. Mínimos Cuadrados No Lineales (MCNL) y Máxima Verosimilitud (MV) con W Desconocida
8. Previsión con Perturbaciones No Esféricas

Tema 3: Regresores Estocásticos en el Modelo Lineal General

1. Introducción: Modelos con Regresores Estocásticos
2. Caso 1: Regresores Estrictamente Exógenos
3. Caso 2: Regresores Contemporáneamente Exógenos
4. Elementos de Teoría Asintótica
5. Propiedades Asintóticas de los Estadísticos MCO en los Casos 1 y 2
6. Caso 3: Regresores Endógenos
7. Estimación Consistente en el Caso 3: Variables Instrumentales (VI) y Mínimos Cuadrados en 2 Etapas (MC2E)

Bibliografía:

Manuales:

• Peña, D. (1989), Estadística - Modelos y Métodos 2 - Modelos Lineales y Series Temporales (Segunda Edición), Alianza Editorial.

• Wooldridge, J.M. (2006), Introducción a la Econometría - Un Enfoque Moderno (Segunda Edición), Thomson-Paraninfo.

• Este manual es una buena traducción al castellano de Wooldridge, J.M. (2003),  Introductory Econometrics - A Modern Approach (Second Edition), South Western. También valen la primera edición en inglés (año 2000) (aunque no su traducción al castellano) y la cuarta edición en inglés (año 2009).

Libros complementarios:

• Box, G.E.P.; Jenkins, G.M.; Reinsel, G.C. (1994), Time Series Analysis - Forecasting and Control (Third Edition), Prentice Hall.

• Berndt, E.R. (1991), The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary, Addison-Wesley.

• Greene, W.H. (2008), Econometric Analysis (Sixth Edition), Prentice-Hall. (Existe una traducción al castellano de la tercera edición, 1998, editada por Pearson Educación.)

• Heij, C.; de Boer, P.; Franses, P.H.; Kloek, T.; van Dijk, H.K. (2004), Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press.

• Hill, R.C.; Griffiths, W.E.; Judge, G.G. (2001), Undergraduate Econometrics (Second Edition), Wiley.

• Kennedy, P. (2003), A Guide to Econometrics (Fifth Edition), Blackwell Publishing.

• Novales, A. (1993), Econometría (Segunda Edición), McGraw-Hill.

• Peña, D. (2005), Análisis de Series Temporales, Alianza Editorial.

• Stock, J.H.; Watson, M.W. (2007), Introduction to Econometrics (Second Edition), Addison-Wesley.

• Verbeek, M. (2004), A Guide to Modern Econometrics (Second Edition), Wiley.

Libros de problemas:

• Aznar, A.; García-Ferrer, A.; Martín, A. (1994), Ejercicios de Econometría I - II, Pirámide.

• Fernández, A.; González, P.; Regúlez, M.; Moral, P.; Esteban, V. (2005), Ejercicios de Econometría (Segunda Edición), McGraw-Hill.

• Pérez, T.; Amorós, P.; Relloso, S. (1993), Ejercicios de Econometría Empresarial, McGraw-Hill.

Libros de prácticas con EViews (versión 3.1):

• Carrascal, U.; González, Y.; Rodríguez, B. (2001), Análisis Econométrico con EViews, Ra-Ma.

• Pena, J.B.; Estavillo, J.A.; Galindo, M.E.; Leceta, M.J.; Zamora, M.M. (1999), Cien Ejercicios de Econometría, Pirámide.

• Reiman, M.A.; Hill, R.C. (2001), Using EViews for Undergraduate Econometrics (Second Edition), Wiley.

Material descargable:

Para leer e imprimir los archivos PDF que figuran a continuación, se necesita la versión 5.0 o posterior del programa Acrobat Reader o similar. Para ver y extraer el contenido de los archivos ZIP, se necesita la versión 6.2 o posterior del programa WinZip o similar. Estos dos programas son gratuitos. En todo caso, ambos están instalados en todos los ordenadores de las aulas de informática de la Facultad.

Material preparado por la profesora Dolores Grandal - Se accede a través del Campus Virtual UCM.

Material preparado por el profesor Miguel Jerez - Se encuentra en esta dirección.

Material preparado por el profesor José Alberto Mauricio - Se encuentra en esta dirección.

Material preparado por la profesora Sonia Sotoca:

• Apuntes para el Tema 1 (archivo DOC, archivo PPT, archivo PPT).

• Datos (archivo ZIP).

• Archivos de prácticas para Series Temporales 1 (archivo XLS, archivo PRG).

• Archivos de prácticas para Series Temporales 2 (archivo XLS, archivo WF1, archivo WF1).

• Archivos de prácticas para Series Temporales 3 (archivo WF1).

• Instrucciones para el trabajo de Series Temporales (archivo DOC).

• Apuntes para el Tema 2 (archivo PDF).

• Apuntes para el Tema 3 (archivo PDF).

Exámenes de tipo test de cursos pasados (ver información legal importante):

• Exámenes del curso 2000/01 (archivo PDF) - Incluye tablas estadísticas.

• Exámenes del curso 2001/02: Junio (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2002/03: Junio (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2003/04: Junio (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2004/05: Junio (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2005/06: Junio (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2006/07: Junio (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2007/08: Junio (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2008/09: Junio (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2009/10: Junio (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2010/11: Junio (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

Ejercicios de Econometría - Aplicación informática:

• Descarga para instalación local (archivo ZIP) - Actualizado en octubre 2008.

Otra información de interés:

• La mayor parte de los libros de texto que figuran más arriba pueden consultarse en la Biblioteca de la Facultad; todos pueden adquirirse a través de Internet, directamente en sus páginas correspondientes o bien en librerías como Marcial Pons, Ecobook, amazon.com, o amazon.co.uk.

• El Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística son las principales fuentes de datos en nuestro país. Otras fuentes de datos en Internet son las siguientes:

  • Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

  • BADESPE (Base de Datos del Sector Público Español elaborada por el Instituto de Estudios Fiscales).

  • Datos internacionales: Economagic, Economic Indicators, Worldbank.

  • En la colección Time Series Data Library mantenida por Rob Hyndman y Muhammad Akram pueden encontrarse cientos de series temporales de todo tipo y enlaces con otras colecciones de series temporales.

• Para encontrar información en Internet sobre prácticamente cualquier tema puede utilizarse un buscador como Google.

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