Econometría I         Ultima modificación: martes, 21 de septiembre de 2010.

La asignatura Econometría I (Plan 2000) se imparte durante el primer cuatrimestre del cuarto curso de LECO y LADE, y durante el primer cuatrimestre del quinto curso de Derecho-ADE. El programa de la asignatura y los exámenes finales son comunes para todos los grupos de las tres licenciaturas. En esta página se encuentra disponible la siguiente información:

Avisos - Programa - Bibliografía - Material descargable - Otra información

Avisos:

• Solucionario del examen de 8 de Febrero. Descargar aquí

• Los exámenes finales ordinarios de febrero y septiembre serán de tipo test. La calificación final vendrá dada en parte por la nota del examen, y en parte por la nota de los ejercicios y trabajos propuestos a discreción del profesor de cada grupo.

• En todos los exámenes habrá varias preguntas referidas al programa EViews (versión 3.1) [otras versiones], cuyo manejo se explicará en clase como parte integral del programa de la asignatura.

• No se permitirá ningún cambio de grupo que no se haya solicitado y aprobado oficialmente a través de la Secretaría de la Facultad. Si un alumno asiste a las clases de un grupo en el que no está matriculado, debe saber que las normas para su calificación (examen, ejercicios, trabajos, ...) serán las del profesor de su grupo oficial, no las del profesor que le ha dado clase.

• Artículo 43 del Estatuto del Estudiante de la UCM: "El estudiante deberá asistir a las clases, teóricas y prácticas, y participar responsablemente en las demás actividades orientadas a completar su formación. El estudiante deberá entregar la ficha de clase al profesor de cada asignatura en el plazo de quince días a contar desde el comienzo de las clases o la fecha de su matriculación."

• El examen extraordinario de febrero será idéntico en contenido, fecha, lugar y sistema de corrección al examen ordinario de febrero del presente curso académico. La fecha y el lugar de dicho examen pueden consultarse en las páginas de la Facultad en Internet.

• El examen de séptima convocatoria de febrero o septiembre será idéntico en contenido, fecha y lugar al examen ordinario de febrero o septiembre del presente curso académico. La fecha y el lugar de dicho examen pueden consultarse en las páginas de la Facultad en Internet. No obstante, el examen de séptima convocatoria será corregido por un tribunal formado por tres profesores de la asignatura. Los alumnos en séptima convocatoria deben indicar esta situación claramente en su examen antes de entregarlo. Las notas de este examen se publicarán en el tablón de la Secretaría del Departamento (despacho 317 N del pabellón prefabricado).

Programa oficial de Econometría I:

Introducción

Tema 1 - Especificación y Estimación del Modelo Lineal General

1. Hipótesis clásicas que conforman el Modelo Lineal General (MLG)
2. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) de b
3. Propiedades estadísticas del estimador MCO de b
4. Propiedades algebraicas (numéricas) derivadas del empleo de MCO
5. Estimación insesgada de la varianza de las perturbaciones
6. Estimación por MCO con datos en desviaciones con respecto a la media
7. Regresión particionada y correlación parcial
8. Distribuciones de los estimadores MCO bajo la hipótesis de Normalidad
9. Estimación por Máxima Verosimilitud (MV) bajo la hipótesis de Normalidad

Tema 2 - Contrastes de Hipótesis y Previsión

1. Contrastes de varias hipótesis lineales conjuntas sobre b
2. Contrastes de una única hipótesis lineal sobre b
3. Intervalos de confianza
4. Estimación de b bajo restricciones lineales generales
5. Otros contrastes de hipótesis como elementos de diagnosis
6. Previsión

Tema 3 - Extensiones

1. Transformaciones lineales
2. Multicolinealidad
3. Errores de especificación
4. Variables explicativas binarias (ficticias, o dummies).

Bibliografía:

Manuales:

• Wooldridge, J.M. (2006), Introducción a la Econometría - Un Enfoque Moderno (Segunda Edición), Thomson-Paraninfo.

• Este manual es una buena traducción al castellano de Wooldridge, J.M. (2003),  Introductory Econometrics - A Modern Approach (Second Edition), South Western. También valen la primera edición en inglés (año 2000) (aunque no su traducción al castellano) y la cuarta edición en inglés (año 2009).

• Verbeek, M. (2004), A Guide to Modern Econometrics (Second Edition), Wiley.

Libros complementarios:

• Berndt, E.R. (1991), The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary, Addison-Wesley.

• Greene, W.H. (2008), Econometric Analysis (Sixth Edition), Prentice-Hall. (Existe una traducción al castellano de la tercera edición, 1998, editada por Pearson Educación.)

• Hayashi, F. (2000), Econometrics, Princeton University Press.

• Heij, C.; de Boer, P.; Franses, P.H.; Kloek, T.; van Dijk, H.K. (2004), Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press.

• Hill, R.C.; Griffiths, W.E.; Judge, G.G. (2001), Undergraduate Econometrics (Second Edition), Wiley.

• Kennedy, P. (2003), A Guide to Econometrics (Fifth Edition), Blackwell Publishing.

• Novales, A. (1993), Econometría (Segunda Edición), McGraw-Hill.

• Stock, J.H.; Watson, M.W. (2007), Introduction to Econometrics (Second Edition), Addison-Wesley.

Libros de problemas:

• Aznar, A.; García-Ferrer, A.; Martín, A. (1994), Ejercicios de Econometría I, Pirámide.

• Fernández, A.; González, P.; Regúlez, M.; Moral, P.; Esteban, V. (2005), Ejercicios de Econometría (Segunda Edición), McGraw-Hill.

• Pérez, T.; Amorós, P.; Relloso, S. (1993), Ejercicios de Econometría Empresarial, McGraw-Hill.

Libros de prácticas con EViews (versión 3.1):

• Carrascal, U.; González, Y.; Rodríguez, B. (2001), Análisis Econométrico con EViews, Ra-Ma.

• Pena, J.B.; Estavillo, J.A.; Galindo, M.E.; Leceta, M.J.; Zamora, M.M. (1999), Cien Ejercicios de Econometría, Pirámide.

• Reiman, M.A.; Hill, R.C. (2001), Using EViews for Undergraduate Econometrics (Second Edition), Wiley.

Material descargable:

Para leer e imprimir los archivos PDF que figuran a continuación, se necesita la versión 5.0 o posterior del programa Acrobat Reader o similar. Para ver y extraer el contenido de los archivos ZIP, se necesita la versión 6.2 o posterior del programa WinZip o similar. Estos dos programas son gratuitos. En todo caso, ambos están instalados en todos los ordenadores de las aulas de informática de la Facultad.

Material preparado por la profesora Dolores Grandal - Se accede a través del Campus Virtual UCM.

Material preparado por el profesor Miguel Jerez - Se encuentra en esta dirección.

Material preparado por el profesor José Alberto Mauricio - Se encuentra en esta dirección.

Material preparado por la profesora Lola Robles - Se encuentra en esta dirección.

Material preparado por la profesora Sonia Sotoca:

• Apuntes para el Tema 1 (archivo DOC).

• Apuntes para el Tema 2 (archivo DOC).

• Apuntes para el Tema 3 (archivo DOC).

• Trabajo: Enunciado (archivo DOC) - Datos (archivo WF1).

• Datos de Anscombe (archivo XLS).

• Datos sobre recién nacidos (archivo WF1).

Exámenes de tipo test de cursos pasados (ver información legal importante):

• Exámenes del curso 2000/01 (archivo PDF) - Incluye tablas estadísticas.

• Exámenes del curso 2001/02: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2002/03: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2003/04: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2004/05: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2005/06: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2006/07: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2007/08: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2008/09: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2009/10: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2010/11: Febrero (archivo PDF) - Septiembre (archivo PDF).

• Exámenes del curso 2011/12: Febrero (archivo PDF)

Ejercicios de Econometría - Aplicación informática:

• Descarga para instalación local (archivo ZIP) - Actualizado en octubre 2008.

Otra información de interés:

• La mayor parte de los libros de texto que figuran más arriba pueden consultarse en la Biblioteca de la Facultad; todos pueden adquirirse a través de Internet, directamente en sus páginas correspondientes o bien en librerías como Marcial Pons, Ecobook, amazon.com, o amazon.co.uk.

• El Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística son las principales fuentes de datos en nuestro país. Otras fuentes de datos en Internet son las siguientes:

  • Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

  • BADESPE (Base de Datos del Sector Público Español elaborada por el Instituto de Estudios Fiscales).

  • Datos internacionales: Economagic, Economic Indicators, Worldbank.

  • En la colección Time Series Data Library mantenida por Rob Hyndman y Muhammad Akram pueden encontrarse cientos de series temporales de todo tipo y enlaces con otras colecciones de series temporales.

• Para encontrar información en Internet sobre prácticamente cualquier tema puede utilizarse un buscador como Google.

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